นักลงทุนรายย่อยกำลังฆ่าฟันกันเอง และตลาดหุ้นห้ามลงต่อ !

กระทู้สนทนา
สืบเนื่องจากกระทู้เก่าที่ผมตั้งไว้เมื่อคืน

https://pantip.com/topic/37784213 >> ภาพลวงตาและความผิดเพี้ยนของปริมาณการซื้อขายสิ้นวัน

ส่วนตัวก็ไม่ได้คิดว่าจะส่งผลอย่างมีนัยยะในวันต่อมาทันที

หากใครที่อ่านกระทู้และเข้าใจ สิ่งที่พวกท่านควรทำเมื่อเห็นยอดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากผิดปกติ

ท่านควรทำการตรวจสอบยอดซื้อขาย Single Stock Futures ในตลาด TFEX ทันที !

ดังนั้นในวันนี้ผมจะเป็นคนที่นำเสนอข้อมูลเหล่านี้ให้พวกท่านได้รับรู้กัน

รูปแสดงปริมาณการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม (ซ้าย) และปริมาณการซื้อขาย SSF ในตลาด TFEX (ขวา)

          จากรูปอย่างที่ผมบอกจุดสังเกตพวกท่านไปว่า หากมีการซื้อขายของ บล.หรือต่างชาติแรงเกินไป เราควรดู ใน SSF ซึ่งจากรูปท่านจะเห็นว่า บล.ขายสุทธิค่อนข้างหนักมาก ดังนั้นลองเทียบเคียงกับ SSF ในฝั่งสถาบันท่านจะเห็นว่าพวกเขาเองก็ Long สุทธิมากเกินควรเช่นเดียวกัน

ดังนั้นพอเดากันได้แล้วใช่ไหมครับ ว่าทำไม บล.ต้อง Long สุทธิใน SSF ? คำตอบ คือ เพราะนักลงทุนรายย่อยบางคนถูก Force ใน Block Trade (โดยธรรมชาติรายย่อย"ส่วนใหญ่"เล่นหุ้นหน้าเดียว คือ ฝั่งซื้อ) แปลว่า ถ้าหุ้นลงแรง ๆ เขาจำเป็นต้องถูกบังคับขาย จึงไปบีบให้ Broker ต้องนำหุ้นที่เก็บไว้ออกมาขายด้วยตามกระบวนการ Block Trade เราลองมาดูปริมาณกันคร่าว ๆ กันดีกว่า

รูปแสดงมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดของ Block Trade ในวันที่ 19 มิ.ย. 61

         จากรูปพบว่ามูลค่าการซื้อขาย Block Trade วันนี้สูงเกือบ 12,000 ล้านบาท และวันนี้มีปริมาณการซื้อขาย Single Stock รวม 9 แสนสัญญา ดังนั้น หากสถาบัน Long สุทธิกว่า 3 แสนสัญญา (1 ใน 3) แปลว่า บล.จำเป็นต้องขายเพราะขายย่อยส่งคำสั่งใน Block Trade กว่า 3,000 ล้านบาท

แปลว่าแท้จริงแล้วนี่แหละครับ คือเหตผลที่ตัวเลขออกมาผิดปกติเกินไป เพราะรายย่อยบางคน Short หรือ Cut loss หรือโดน Force Close ใน Block Trade

         ในอดีตเคยเกิดเหตการณ์เหล่านี้ขึ้น 2 ครั้ง แต่หลายคนอาจไม่ได้ให้ความสนใจ ผมจะลองแชร์ข้อมูลให้พวกท่านได้รับรู้และใช้ในการรับมือกับการลงทุนในวันถัด ๆ ไป แล้วพวกท่านจะทราบว่าทำไมผมถึงบอกกับพวกท่านตลาดหุ้นไม่ควรลงต่อ

ขออภัยที่กระทู้นี้ไม่ได้มีการจัดเรียงเนื้อหาที่เหมาะสม เพราะต้องการแชร์ให้นักลงทุนได้รับรู้และวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรวดเร็วที่สุด พาพันขอบคุณ

Line : bbwetfex
Facebook :  https://www.facebook.com/BbweTfex
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่