มีคำถามมาให้คิดกันเล่น ๆ นะครับ
สมมุติว่าในการคลอดแต่ละครั้ง โอกาสที่จะได้ลูกชายกับลูกสาวมี 50% เท่า ๆ กัน
ในเมืองแห่งหนึ่งมีโรงพยาบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ กับ ขนาดเล็ก
โรงพยาบาลขนาดใหญ่มีคนมาคลอดโดยเฉลี่ย 45 คนต่อวัน ในขณะที่โรงพยาบาลขนาดเล็ก
มีคนมาคลอด 15 คนต่อวัน
คำถามคือ ในเวลา 1 ปี ถ้าเรานับจำนวนวันที่แต่ละโรงพยาบาลมีคนที่คลอดแล้วได้ลูกชายเกินกว่า 60% คิดว่าโรงพยาบาลแบบไหนที่จะมีจำนวนวันแบบนี้มากกว่ากันครับ
ก. โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ข. โรงพยาบาลขนาดเล็ก
ค. ทั้งสองโรงพยาบาลน่าจะใกล้เคียงกัน (บวกลบไม่เกิน 5%)
เอ้า ให้เวลาคิดครับ ....
...
...
...
หมดเวลาครับ (เร็วจัง 555)
ถ้าท่านตอบข้อ ค. ท่านเหมือนคนส่วนใหญ่ครับ เพราะประมาณ 56% จะตอบกันข้อนี้
แล้วคำตอบที่ถูกต้องล่ะครับ
จริง ๆ ต้องข้อ ข. โรงพยาบาลขนาดเล็กครับ
เป็นไปได้ยังไง !!!
ก็เพราะว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กมีคนคลอดแต่ละวันในจำนวนที่น้อยกว่าไงครับ
เพราะฉะนั้น มันจึงมีโอกาสในการ Swing ของข้อมูลสูงกว่ามาก
ส่วนโรงพยาบาลขนาดใหญ่นั้น มีคนคลอดแต่ละวันเยอะมาก ดังนั้น Ratio ของเด็กชายกับเด็กหญิง จึงมักจะไม่หนี 50% สักเท่าไร
สิ่งนี้แหละครับที่เรียกว่า Insensitivity to sample size
คือเราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องจำนวนกลุ่มตัวอย่างสักเท่าไร
คำถามข้างต้น ผมก็ไม่ได้คิดเองนะครับ เป็นคำถามที่มาจากการศึกษาของ Amos Tversky และ Daniel Kahneman 2 นักวิจัยชื่อดัง ที่ผมมักอ้างอิงถึงอยู่บ่อย ๆ
คราวนี้ ถ้าผมมองในมุมของการลงทุนในหุ้นบ้าง ถ้าเรามองว่าโดยทั่วไปแล้วโอกาสหุ้นขึ้นกับลงมีเท่า ๆ กันที่ 50%
แต่เรามีพอร์ตอยู่ 2 พอร์ต พอร์ตแรกมีหุ้น 20 ตัว กับพอร์ตที่ 2 มีหุ้นอยู่แค่ 5 ตัว คำถามคือในเวลา 1 ปี คิดว่าจำนวนวันที่อย่างน้อยจำนวนหุ้น 60% ของหุ้นทั้งหมดที่มีในพอร์ตจะมีราคาขึ้น
ของพอร์ตแบบไหนมีจำนวนมากกว่ากันครับ ?
คราวนี้คำตอบน่าจะชัดเจนนะครับ
คือพอร์ตที่มีหุ้นน้อยไงครับ
ไม่ได้หมายความว่า งั้นพอร์ตที่มีหุ้นน้อยดีกว่านะครับ เพราะหากถามว่าจำนวนวันที่อย่างน้อยจำนวนหุ้น 60% ของพอร์ตมีราคาลดก็เป็นของพอร์ตที่มีหุ้นน้อย เช่นเดียวกัน!!
เพราะพอร์ตที่มีหุ้นน้อย มันมีการ swing ได้มากกว่าพอร์ตที่มีหุ้นเยอะครับ
พอร์ตที่มีหุ้นเยอะ อัตราส่วนมันจะวิ่งเข้าหาค่า 50% อยู่แล้วจะ Swing ก็ไม่มาก
แต่พอร์ตที่มีหุ้นน้อย หุ้นแต่ละตัวจะขึ้นหรือลงมันกระทบต่อ % ตรงนี้ได้มากกว่า
ดังนั้นเวลาดูตัวเลขเพื่อตัดสินใจอะไร ระวังเรื่องจำนวนกลุ่มตัวอย่างให้ดีนะครับ
เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่เป็นเรื่องหนึ่งที่คนมักจะละเลยกันเป็นประจำครับ
ติดตามอ่านบทความอื่น ๆ เกี่ยวกับความลำเอียงในการตัดสินใจได้ที่
https://www.facebook.com/DataAnalysisforDecisionMaking/ 
ความลำเอียงในการตัดสินใจลงทุน: ระวังเรื่องขนาดตัวอย่าง (Insensitivity to sample size)
สมมุติว่าในการคลอดแต่ละครั้ง โอกาสที่จะได้ลูกชายกับลูกสาวมี 50% เท่า ๆ กัน
ในเมืองแห่งหนึ่งมีโรงพยาบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ กับ ขนาดเล็ก
โรงพยาบาลขนาดใหญ่มีคนมาคลอดโดยเฉลี่ย 45 คนต่อวัน ในขณะที่โรงพยาบาลขนาดเล็ก
มีคนมาคลอด 15 คนต่อวัน
คำถามคือ ในเวลา 1 ปี ถ้าเรานับจำนวนวันที่แต่ละโรงพยาบาลมีคนที่คลอดแล้วได้ลูกชายเกินกว่า 60% คิดว่าโรงพยาบาลแบบไหนที่จะมีจำนวนวันแบบนี้มากกว่ากันครับ
ก. โรงพยาบาลขนาดใหญ่
ข. โรงพยาบาลขนาดเล็ก
ค. ทั้งสองโรงพยาบาลน่าจะใกล้เคียงกัน (บวกลบไม่เกิน 5%)
เอ้า ให้เวลาคิดครับ ....
...
...
...
หมดเวลาครับ (เร็วจัง 555)
ถ้าท่านตอบข้อ ค. ท่านเหมือนคนส่วนใหญ่ครับ เพราะประมาณ 56% จะตอบกันข้อนี้
แล้วคำตอบที่ถูกต้องล่ะครับ
จริง ๆ ต้องข้อ ข. โรงพยาบาลขนาดเล็กครับ
เป็นไปได้ยังไง !!!
ก็เพราะว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กมีคนคลอดแต่ละวันในจำนวนที่น้อยกว่าไงครับ
เพราะฉะนั้น มันจึงมีโอกาสในการ Swing ของข้อมูลสูงกว่ามาก
ส่วนโรงพยาบาลขนาดใหญ่นั้น มีคนคลอดแต่ละวันเยอะมาก ดังนั้น Ratio ของเด็กชายกับเด็กหญิง จึงมักจะไม่หนี 50% สักเท่าไร
สิ่งนี้แหละครับที่เรียกว่า Insensitivity to sample size
คือเราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องจำนวนกลุ่มตัวอย่างสักเท่าไร
คำถามข้างต้น ผมก็ไม่ได้คิดเองนะครับ เป็นคำถามที่มาจากการศึกษาของ Amos Tversky และ Daniel Kahneman 2 นักวิจัยชื่อดัง ที่ผมมักอ้างอิงถึงอยู่บ่อย ๆ
คราวนี้ ถ้าผมมองในมุมของการลงทุนในหุ้นบ้าง ถ้าเรามองว่าโดยทั่วไปแล้วโอกาสหุ้นขึ้นกับลงมีเท่า ๆ กันที่ 50%
แต่เรามีพอร์ตอยู่ 2 พอร์ต พอร์ตแรกมีหุ้น 20 ตัว กับพอร์ตที่ 2 มีหุ้นอยู่แค่ 5 ตัว คำถามคือในเวลา 1 ปี คิดว่าจำนวนวันที่อย่างน้อยจำนวนหุ้น 60% ของหุ้นทั้งหมดที่มีในพอร์ตจะมีราคาขึ้น
ของพอร์ตแบบไหนมีจำนวนมากกว่ากันครับ ?
คราวนี้คำตอบน่าจะชัดเจนนะครับ
คือพอร์ตที่มีหุ้นน้อยไงครับ
ไม่ได้หมายความว่า งั้นพอร์ตที่มีหุ้นน้อยดีกว่านะครับ เพราะหากถามว่าจำนวนวันที่อย่างน้อยจำนวนหุ้น 60% ของพอร์ตมีราคาลดก็เป็นของพอร์ตที่มีหุ้นน้อย เช่นเดียวกัน!!
เพราะพอร์ตที่มีหุ้นน้อย มันมีการ swing ได้มากกว่าพอร์ตที่มีหุ้นเยอะครับ
พอร์ตที่มีหุ้นเยอะ อัตราส่วนมันจะวิ่งเข้าหาค่า 50% อยู่แล้วจะ Swing ก็ไม่มาก
แต่พอร์ตที่มีหุ้นน้อย หุ้นแต่ละตัวจะขึ้นหรือลงมันกระทบต่อ % ตรงนี้ได้มากกว่า
ดังนั้นเวลาดูตัวเลขเพื่อตัดสินใจอะไร ระวังเรื่องจำนวนกลุ่มตัวอย่างให้ดีนะครับ
เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่เป็นเรื่องหนึ่งที่คนมักจะละเลยกันเป็นประจำครับ
ติดตามอ่านบทความอื่น ๆ เกี่ยวกับความลำเอียงในการตัดสินใจได้ที่ https://www.facebook.com/DataAnalysisforDecisionMaking/