การกำหนด กำไร-ต่อ-ความเสี่ยง ที่เหมาะสมในการเทรดของคุณ

" มันไม่สำคัญว่าคุณจะถูกหรือผิด ประเด็นสำคัญคือ คุณทำเงินได้มากแค่ไหนเมื่อคุณคิดถูก
   และคุณสูญเสียเงินไปมากแค่ไหนเมื่อคุณคิดผิด "  จอร์จ  โซรอส

ขอแนะนำให้รู้จักกับ  อเล็กซ์ , อเล็กซ์เป็นเทรดเดอร์ที่มีผลการเทรดที่ดีมาระยะหนึ่ง และตอนนี้เขากำลังมองหา
แนวทางที่จะทำให้เขาได้กำไรอย่างยั่งยืน หลังจากศึกษาตามบอร์ดต่างๆ อเล็กซ์ก็รู้ว่าเขาต้องกำหนด
สัดส่วน กำไร/ความเสี่ยง ( Reward to Risk R:R ) เขาเรียนรู้จากเทรดเดอร์คนอื่นๆว่า การกำหนดสัดส่วน R:R
จะเพิ่มโอกาสการทำกำไรและควบคุมการขาดทุนให้พอร์ตของเขาอย่างได้ผล

เขาเปิกสถานะ long กับคู่สกุลเงิน EUR/USD เป้าหมายการทำกำไรคือ 50 ปี้บ คัทลอสที่ 25 ปี้บ โชคไม่ดีนัก
ราคาเคลื่อนที่ขึ้นไปแค่ 30 ปี้บ ก่อนที่จะย่อลงมาถึงจุดคัทลอสที่เขาตั้งไว้  เขาทบกวนการเทรดที่ผ่านมา อเล็กซ์
คิดว่าเขาตั้งจุดคัทลอสไว้ใกล้เกินไป เขาจึงปรับกลยุทธใหม่ โดยตั้งจุดทำกำไรที่ 150 ปี้บ คัทลอสที่ 50 ปี้บ

แต่... ตลาดไม่เป็นไปตามที่อเล็กซ์คาดไว้ (อีกครั้ง) ราคาเคลื่อนที่ขึ้นไปแค่ 55 ปี้บ ก่อนที่จะย่อลงมา เขาจึงตัดสินใจ
ทำกำไรที่ 5 ปี้บ เหนือจุดที่เขาเข้าถือสถานะเล็กน้อย เรื่องราวของอเล็กซ์ดูคุ้นๆกับเทรดเดอร์หลายท่านใช่มั้ยครับ

จากตัวอย่างของอเล็กซ์ ในการเทรดครั้งแรกเขากำหนด  R:R ไว้ที่ 2:1 ( ทำกำไรที่ 50 ปี้บ คัทลอสที่ 25 ปี้บ )
ส่วนในการเทรดครั้งที่ 2 อเล็กซ์กำหนด R:R  ไว้ที่ 3:1 (ทำกำไร 150 คัท 50)การเพิ่มสัดส่วนเนื่องจากผลขาดทุน
ที่ผ่านมาดดยหวังว่าผลกำไรจากการเทรดในครั้งนี้จะช่วยแก้ไข ผลการขาดทุนที่ผ่านมา...ซึ่งเป็นเรื่องที่อเล็กซ์เข้าใจผิด

สิงที่เทรดเดอร์เรียนรู้จากอเล็กซ์ได้ คือ  การตั้งสัดส่วนการทำกำไรที่สูงเกินไป ซึ่งหลายครั้งที่กำหนดไว้สูงกว่าราคา
ที่เหมาะสมในระบบการเทรดของเทรดเดอร์คนนั้นๆ หรือการตั้งจุดคัทลอสที่ใกล้เกินไป ก็เป็นจุดคัทลอสที่น้อยเกินไป
จากการวิเคราะห์จุดตัดสินใจด้วยกราฟ แล้วเทรดเดอร์ควรกำหนด  R:R อย่างไร

ก่อนที่เทรดเดอร์จะกำหนด R:R เทรดเดอร์ต้องสามารถยืนยันสัดส่วนการ แพ้-ชนะ ในตลาดของระบบเทรด
ที่ตัวเองใช้อยู่ได้ก่อน และแน่นอน คุณต้องมีสัดส่วนการชนะที่มากพอที่จะกำหนด R:R

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดสัดส่วน R:R ไว้ที่ 1:1 นั่นหมายความว่าจำนวนครั้งในการชนะของเทรดเดอร์
มีมากกว่าจำนวนครั้งในการแพ้ สัดส่วนนี้บอกว่า เทรดเดอร์จะได้กำไรในระยะยาวหากผลการเทรดมีเปอร์เซนต์
การชนะมากกว่า 50 %

การกำหนด R:R  ไว้ที่ 3:1 หมายความว่าจำนวนครั้งในการชนะของเทรดเดอร์จะต้องมากกว่าจำนวนครั้ง
ในการแพ้ 3 เท่า หรืออีกความหมายคือ เทรดเดอร์ชนะ 25% ก็จะมีผลกำไรอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

สูตรที่ใช้คำนวณในการดำหนด R:R             คือ  (1/win rate) - 1
สูตรที่ใช้คำนวณสัดส่วนในการชนะน้อยสุด    คือ  1/ ( 1+ risk ratio )

จากสมการแรก หากเทรดเดอร์มีอัตราการชนะในการเทรด 40% เมื่อแทนค่าในสมการจะได้ (1/0.4) - 1 = 1.5:1
R:R  ที่เหมาะสมกับเทรดเดอร์คนนี้ คือ 1.5 : 1  นั่นเอง

เช่นเดียวกัน ในสมการที่สอง  หากเทรดเดอร์ใช้สัดส่วน R:R คือ 1:1 สัดส่วนในการชนะของเทรดเดอร์
คนนั้นคือ 1/(1+1) = 0.50 % นั่นคือ เทรดเดอร์ต้องมีเปอร์เซนต์การชนะในการเทรด 50 % เพื่อจะได้กำไรในระยะยาว

หากเทรดเดอร์ต้องการใช้สัดส่วนที่น้อยกว่า 1:1 หล่ะ สามารถทำได้หรือไม่ ? สามารถทำได้ครับ หากเทรดเดอร์
สามารทำกำไรในสัดส่วนที่มากพอ เข่น ที่อัตรา R:R ที่ 0.4:1 เทรดเดอร์คนนั้นต้องมีเปอร์เซนต์การชนะ
น้อยที่สุด เท่ากับ 1/(1+0.4) = 71%  ( เป็นเปอร์เซนต์ที่สูงมากเลยทีเดียวครับ)

ท้ายที่สุด การกำหนดสัดส่วน R:R ที่เหมาะสมของเทรดเดอร์แต่ละคน คุณต้องวิเคราะห์สภาพตลาดช่วงนั้นๆ
ความคาดหวังต่อตลาด เทรนต์ของตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว  รวมไปถึงความผันผวนของคู่สกุลเงินที่คุณเทรดด้วย
ไม่มีท่าไม้ตายหรือตัวเลขที่คงที่ในการกำหนด R:R , แต่ตราบใดที่เทรดเดอร์ใส่ใจกับการจัดการความเสี่ยง
ในที่สุดคุณจะพบแนวทางการทำกำไรอย่างยั่งยืน....ขอบคุณครับ

เครดิต Mr.pipslow  babypips  อนุสรณ์ จ. เรียบเรียง  โปรดชี้แนะเพิ่มเติมครับ
เพจเฟสบุ้ค  thaipips เพราะชีวิตคือการลงทุน   เพจเล็กๆที่สร้างไว้เแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเทรดครับ