[กระทู้มุงกองทุน] รายงาน NAV ประจำวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557

วันนี้มาดู ดัชนี vix (ความกลัว) มาเป็นตัวชี้นำว่าเกิดอะไรขึ้น

พอนำ vix มาเปรียบเที่ยบกับ ดัชนีตัวอื่น จะทำให้เรามองเห็นภาพ

จะเห็นว่าถ้า vix index เป็น + s&p500 จะติดลบ (แปลว่าคนกลัว) และในทางกลับกัน
ถ้า vix ติดลบ s&p500 จะเป็นบวก (แปลว่าคนไม่กลัว)
จะเห็นว่า อาทิตย์ที่แล้ว vix ขึ้นมามากมายถึง 42.2% แค่วันศุกร์วันเดียวขึ้น 31.74%

เมื่อ vix ขึ้น ทำให้เงินออกจาก s&p500  
ในช่องถัดมา us dollar เงินก็ไม่ได้ถูกถือเป็นเงินสด เพราะผันผวนเหมือนกัน
ช่องถัดมา us 10Y bond ของเมกา ก็เงินไหลออกตลอด 4 อาทิตย์ที่ผ่านมา
ช่องสุดท้ายนี้เอง gold เงินไหลเข้าตลอด 4 อาทิตย์ (ปีที่แล้วตกลงมา -28%)
เงินเลยไหลเข้ามาที่ทอง แต่ถ้าขึ้นไประดับหนึ่งจะโดน take profit ออกมาเหมือนกัน

3 ช่องถัดมา คือตัวแทนของ หุ้นยุโรป (น้ำหนักมากที่สุดในดัชนี msci europe 3 ตัวแรก)
ftse100 ของสหราชอาณาจักร,dax เยอรมัน และ cac40 ของฝรั่งเศส
ไปทิศทางเดียวกันเลย อาทิตย์แรกตก สองอาทิตย์ถัดมาขึ้น และอาทิตย์นี้ตกทั่วหน้า
(ใครลงทุนตั้งแต่ต้นปี กองยุโรป ยังขาดทุน)


ญี่ปุ่น ก็ลง 3 อาทิตย์ต่อเนื่องติดต่อกัน

มาดูด้านตลาด emerging market บ้าง 3 ตัวแรก คือ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ (เอเชียเหนือ)
ก็ผันผวน แต่ถ้าลงทุนตั้งแต่ต้นปี ทั้ง 3 ประเทศ ยังขาดทุนอยู่

ด้านเอเชียใต้ หรือกลุ่ม tip ปรับตัวขึ้นทั้ง 3 ตัว แต่ก็ไม่ได้เพิ่มจากต้นปีมากนัก

ตอนนี้ พวกเซียนๆ คงใช้กลยุทธ์ ลากแล้วทุบ เล่นช่วงสั้นๆ
พวกเม่า อย่างเรา ก็ต้องใช้กลยุทธ์ บริหารต้นทุน เข้าสู้ ตัวอย่าง

กองไทย 4 กอง nav วันศุกร์ ยังต่ำกว่า nav ต้นทุน (เงินลงทุน/จำนวนหุ้น)
และกำไรจากอาทิตย์ที่แล้วขึ้นมา 1% พวกนี้ผมยังซื้อต่อ เพราะทำให้ต้นทุนลดลง
(แต่ถ้ายืนเหนือ 1300 ผมจะหยุด ถ้า 1350 จะขายออก 20% ถ้าถึง 1400 ขายอีก 20% ถ้าถึง 1450 ขายอีก 20%
ที่เหลืออีก 40% ปล่อย let profit run กรณีที่ขึ้นอีก)
ในทางกลับกัน ถ้าลงต่ำกว่า 1300 ผมก็ยังซื้อไปเรื่อยๆ แบบ dca เพราะจะทำให้ต้นทุนต่ำลงเรื่อยๆ

กอง tmbwdeq กับกอง tmbus500 ตอนนี้ nav วันศุกร์ มากกว่า nav ต้นทุนแล้ว
ผมขายล็อคกำไรออกมาก่อน ที่จะตก เพราะ pe ของ สหรัฐขึ้นมาสูงแล้ว +กับตลาดสหรัฐยังไม่เคยปรับฐานเลย
ขายเอากำไรออกมาก่อน เมื่อไหร่ ที่ nav ต่ำกว่า nav ต้นทุน ค่อยซื้อกลับเข้าไปใหม่

เพิ่มกองใหม่เข้ามา 3 กอง T-GlobalValue +T-INFRA +T-GLOBALEQ
(เหตุผลทำไมเพิ่มดูได้จาก sharpe ratio ที่ทำไว้ข้างล่างครับ)

สุดท้าย Bcare ตอนนี้ nav วันศุกร์ มากกว่า nav ต้นทุนแล้ว แต่อาทิตย์ที่แล้วยังให้กำไรอยู่
ผมหยุดรอดูท่าที่ครับ

สรุป
1.ถ้า nav ต่ำกว่า nav ต้นทุน และผลตอบแทนปรับตัวขึ้น ผมซื้อต่อ
2.ถ้า nav สูงกว่า nav ต้นทุน และผลตอบแทนติดลบ ผมขายล็อคกำไรออกมาก่อน
3.ถ้า nav ต่ำกว่า แต่ผลตอบแทนลดลง หรือ nav สูงกว่า แต่ผลตอบแทนปรับขึ้น หยุดรอดูสถานการณ์ก่อนครับ

---

สุดท้าย ผมทำ sharpe ratio แบบปัจจุบันกันเลย ดูว่ากองไหนวิ่ง กองไหนไม่วิ่ง เอาข้อมูลตั้งแต่ต้นปี
โดยใช้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ต้นปี
(ไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่ทำ sharpe ของข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)
ปอลอ 1.ใช้กลยุทธ์ซื้อเมื่ออ่อนตัว จะเหนื่อยน้อยกว่า  ไล่ตามเมื่อราคาขึ้นถ้าเราไม่มีของในพอร์ต แต่ยังไงเวลาขายอย่าขายหมดให้เหลือไว้ติดพอร์ตบ้าง เพื่อบริหาร
ปอลอ 2.บลจ.ที่ผมใช้ประจำ ส่วนมากดูที่ค่าธรรมเนียมเป็นหลักครับ
ปอลอ 3.ผมก็ยังไม่มีกองทองคำ ในพอร์ต ถ้าลงมาอีกรอบ ผมคงต้องเก็บไว้บ้าง แต่ตอนนี้ไม่ซื้อเพราะคิดว่า ราคาขึ้นไปเยอะแล้ว
บัวหลวง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
กรุงศรี
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
กสิกร
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
กรุงไทย
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ไทยพาณิชย์
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ธนชาต
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ทหารไทย
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
กองทุนเด่น
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้