เป็นฝั่งผู้อ่านมาก็นาน วันนั้นอยากจะแชร์อะไรบางอย่างให้ฟังครับ
คงเคยได้ยินแนวคิดที่ว่า "ปอดเล็กให้เล่นแค่ 1-2 ตัวก็พอ เน้นปั่นแปะไปก่อน พอปอดใหญ่ขึ้นค่อยกระจายความเสี่ยงไปหลายๆตัว เน้นพื้นฐาน"
...แนวคิดนี้จะว่าไปก็มีส่วนถูกอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ทั้งหมด
บ้างก็อ้างแนวคิดการกระจายความเสี่ยง บ้างก็เถียงเรื่องหุ้นดีควรจัดให้หนัก
อ่านๆไปก็มีแต่แนวคิด หลักการ รูปแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด ...แต่ก็ไม่มีใครฟันธงกันชัดๆได้สักที
วันนี้ผมจะมาแสดงให้เห็นว่า "จำนวนหุ้นจะส่งผลต่อกำไรได้อย่างไรบ้าง" ให้เห็นกันจะๆ ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมครับ
พอร์ตจำลองในปี 2012 ผ่าน Monte Carlo Simulation
เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่ว่า "เรามีเงินลงทุนเริ่มต้นอยู่ 100,000 เดียว ควรจะซื้อหุ้นกี่ตัวกันแน่?"
ผมได้จำลองสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป 5 รูปแบบ ทุกรูปแบบใช้กลยุทธ์เดียวกันคือ Buy & Hold ตั้งแต่ 1/1/2012 - 1/1/2013
เพื่อทำการพิสูจน์ เราจะใช้วิธีสุ่มซื้อหุ้นอะไรก็ได้ก็ตามแต่ที่อยู่ใน SET แบบ Random เลือกมามั่วๆไปเลย
ทดสอบด้วยการสุ่มแบบนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 50,000 ครั้งต่อรูปแบบ
ซึ่งเปรียบเสมือนกับว่าจับคน 50,000 คนที่ไม่รู้จักกัน ไม่เคยเล่นหุ้นมาก่อน มาเลือกซื้อหุ้นใน SET แบบสุ่มครับ
วิธีนี้เป็นวิธียอดนิยมกันมากที่มีชื่อว่า Monte Carlo
สิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบคือ Position Sizing เท่านั้น (จำนวนเงินที่ใช้ซื้อหุ้นต่อตัว) ซึ่งผมใช้ 5%, 10%, 20%, 30% และ 50% ของเงินทั้งหมดมาเป็นตัวแทน
หรือเทียบเท่ากับการใช้เงินทั้งหมดไปซื้อหุ้น 20, 10, 5, 3 และ 2 ตัว ซึ่งเป็นรูปแบบที่ยอดนิยมใช้กันนั่นเอง
มาเริ่มกันเลยครับ
Position Sizing = 5%, 10%, 20%, 30% and 50% of Equity
ปอดเล็กเน้นรายตัว ปอดใหญ่ให้กระจายหลายตัว ... ดีจริงหรือ? ในปี 2012
คงเคยได้ยินแนวคิดที่ว่า "ปอดเล็กให้เล่นแค่ 1-2 ตัวก็พอ เน้นปั่นแปะไปก่อน พอปอดใหญ่ขึ้นค่อยกระจายความเสี่ยงไปหลายๆตัว เน้นพื้นฐาน"
...แนวคิดนี้จะว่าไปก็มีส่วนถูกอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ทั้งหมด
บ้างก็อ้างแนวคิดการกระจายความเสี่ยง บ้างก็เถียงเรื่องหุ้นดีควรจัดให้หนัก
อ่านๆไปก็มีแต่แนวคิด หลักการ รูปแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด ...แต่ก็ไม่มีใครฟันธงกันชัดๆได้สักที
วันนี้ผมจะมาแสดงให้เห็นว่า "จำนวนหุ้นจะส่งผลต่อกำไรได้อย่างไรบ้าง" ให้เห็นกันจะๆ ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมครับ
พอร์ตจำลองในปี 2012 ผ่าน Monte Carlo Simulation
เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่ว่า "เรามีเงินลงทุนเริ่มต้นอยู่ 100,000 เดียว ควรจะซื้อหุ้นกี่ตัวกันแน่?"
ผมได้จำลองสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป 5 รูปแบบ ทุกรูปแบบใช้กลยุทธ์เดียวกันคือ Buy & Hold ตั้งแต่ 1/1/2012 - 1/1/2013
เพื่อทำการพิสูจน์ เราจะใช้วิธีสุ่มซื้อหุ้นอะไรก็ได้ก็ตามแต่ที่อยู่ใน SET แบบ Random เลือกมามั่วๆไปเลย
ทดสอบด้วยการสุ่มแบบนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 50,000 ครั้งต่อรูปแบบ
ซึ่งเปรียบเสมือนกับว่าจับคน 50,000 คนที่ไม่รู้จักกัน ไม่เคยเล่นหุ้นมาก่อน มาเลือกซื้อหุ้นใน SET แบบสุ่มครับ
วิธีนี้เป็นวิธียอดนิยมกันมากที่มีชื่อว่า Monte Carlo
สิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบคือ Position Sizing เท่านั้น (จำนวนเงินที่ใช้ซื้อหุ้นต่อตัว) ซึ่งผมใช้ 5%, 10%, 20%, 30% และ 50% ของเงินทั้งหมดมาเป็นตัวแทน
หรือเทียบเท่ากับการใช้เงินทั้งหมดไปซื้อหุ้น 20, 10, 5, 3 และ 2 ตัว ซึ่งเป็นรูปแบบที่ยอดนิยมใช้กันนั่นเอง
มาเริ่มกันเลยครับ
Position Sizing = 5%, 10%, 20%, 30% and 50% of Equity