สวัสดีครับพี่ๆ น้าๆ
พอดีผมสนใจเรื่องการนำ Data Science และ Machine Learning มาลองประยุกต์ใช้กับตลาดหลักทรัพย์ เลยลองเขียนโปรแกรมจำลองขึ้นมาตัวหนึ่ง โดยใช้โมเดล
XGBoost ทำงานร่วมกับ Technical Indicators ต่างๆ เช่น RSI, MACD, Bollinger Bands และ Historical Price Lags เพื่อคำนวณแนวโน้มราคาแบบสั้นๆ
จากโครงสร้างที่ลองทำ ผมเจอประเด็นที่อยากรบกวนขอคำแนะนำจากพี่ๆ นักลงทุน
1. ในมุมมองของสาย Technical Analysis การใช้ฟีเจอร์กลุ่ม Price Lags ร่วมกับ XGBoost แบบนี้ มีความเสี่ยงเรื่อง Overfitting หรือพวก Noise ในตลาดระยะสั้นมากน้อยแค่ไหนครับ?
2. มี Indicator ตัวไหน หรือตัวแปรเชิงปริมาณ (Volume/Momentum) ตัวอื่นอีกไหม ที่พี่ๆ มองว่าทรงพลังในการช่วยกรองสัญญาณหลอก (False Signal) ได้ดีขึ้น?
อยากชวนพี่ๆ มาแลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้กันครับ เผื่อเอาไว้ปรับปรุงแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูล ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำล่วงหน้าครับ!
[Case Study] ลองใช้ XGBoost + Technical Indicator พยากรณ์ราคาหุ้น
พอดีผมสนใจเรื่องการนำ Data Science และ Machine Learning มาลองประยุกต์ใช้กับตลาดหลักทรัพย์ เลยลองเขียนโปรแกรมจำลองขึ้นมาตัวหนึ่ง โดยใช้โมเดล XGBoost ทำงานร่วมกับ Technical Indicators ต่างๆ เช่น RSI, MACD, Bollinger Bands และ Historical Price Lags เพื่อคำนวณแนวโน้มราคาแบบสั้นๆ
จากโครงสร้างที่ลองทำ ผมเจอประเด็นที่อยากรบกวนขอคำแนะนำจากพี่ๆ นักลงทุน
1. ในมุมมองของสาย Technical Analysis การใช้ฟีเจอร์กลุ่ม Price Lags ร่วมกับ XGBoost แบบนี้ มีความเสี่ยงเรื่อง Overfitting หรือพวก Noise ในตลาดระยะสั้นมากน้อยแค่ไหนครับ?
2. มี Indicator ตัวไหน หรือตัวแปรเชิงปริมาณ (Volume/Momentum) ตัวอื่นอีกไหม ที่พี่ๆ มองว่าทรงพลังในการช่วยกรองสัญญาณหลอก (False Signal) ได้ดีขึ้น?
อยากชวนพี่ๆ มาแลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้กันครับ เผื่อเอาไว้ปรับปรุงแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูล ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำล่วงหน้าครับ!