ตลาดหุ้นกำลังเข้าสู่ช่วงประกาศงบกลุ่ม BANK เกือบทั้งหมดในต้นสัปดาห์หน้า เราจึงลองเก็บ DATA หุ้นกลุ่มแบงค์ช่วงประกาศงบในอดีตมาทำเป็นสถิติเพื่อเปรียบเทียบ โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ Q1/2024–Q1/2026 รวม 9 ไตรมาส และไล่ดูการเคลื่อนไหวของราคาปิดตั้งแต่วันที่ T-5(ก่อนประกาศงบ) ถึง T+5(หลังประกาศงบ)
และสรุปออกมาให้ทุกคนดูรายตัว โดยเรียงจากตัวที่น่าสนใจมากที่สุด -> น้อยที่สุด
_____
🥇1. KBANK — ภาพรวมดีที่สุดและมีแรงส่งหลังงบชัดที่สุด
KBANK เป็นหุ้นที่หากทำการซื้อเก็งกำไรล่วงหน้าก่อนประกาศงบ จะมีโอกาสให้ Return สูงสุดถึง +3.06% และหากประกาศงบไม่แย่เกินไป จะมีแนวโน้มขึ้นต่อหลังประกาศงบที่ค่อนข้างชัด(7 ใน 9 ไตรมาส) จึงถือว่ามีความน่าสนใจและปลอดภัยในการซื้อ/ถือช่วงประกาศงบ
🔥 เป็นหุ้นที่มีทั้งค่าเฉลี่ยกำไรสูงและและพฤติกรรมหลังงบค่อนข้างสม่ำเสมอที่สุด
____
🥈 2. TCAP — สถิติรวมแข็งแรง มีอาการวิ่งล่วงหน้าก่อนงบ
TCAP เป็นหุ้นที่ไม่อยู่ใน 4 แบงค์ใหญ่ แต่กลับมาผลตอบแทนในช่วงประกาศงบที่เป็นบวกมากกว่าในช่วงหลัง (+2.49%) โดยเป็นกำไรได้ถึง 6 ใน 9 ไตรมาสล่าสุด และมีไตรมาสที่ Downside หนักสุด -7% แต่เกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปปี 2024 อย่างไรก็ตามหุ้นตัวนี้มักมีการเก็งกำไรรอก่อนประกาศงบล่วงหน้า โดยค่าเฉลี่ยวันที่ T-1 ก็บวกรอแล้วสูงถึง 1.88% ซึ่งเหตผลสำคัญ อาจเป็นเพราะว่า TCAP เป็นหุ้นที่ประกาศงบช้ากว่าตัวอื่น (ต้นเดือน 2 ของไตรมาส) จึงทำให้ นักลงทุนพอคาดการณ์จากงบตัวอื่น ๆ ที่ประกาศแล้ว จึงซื้อดักล่วงหน้า
🔥 เป็นหุ้นที่มีสถิติดี แต่อาจต้องซื้อดักล่วงหน้า เนื่องจากงบประกาศช้ากว่าตัวอื่น ๆ พอสมควร
_____
🥉3. KTB — ค่าเฉลี่ยดี และมีแรง Follow-through หลังวัน T
KTB เป็นหุ้นมีผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีตเป็นลำดับ 3 (+2.23%) ลักษณะจะมีความคล้ายคลึงกับ KBANK แต่มีไตรมาสที่ติดลบบ่อยกว่าเล็กน้อย ดังนั้น หากเลือกใครมาสเล่นดี ๆ จะเป็นอีกตัวที่สร้างผลตอบแทนช่วงประกาศงบได้
🔥 เป็นหุ้นที่ถือว่าแข็งแกร่งในช่วงประกาศงบ โดยเลือกไตรมาสที่มั่นใจจะช่วยสร้างผลตอบแทนได้
____
⚡ 4. KKP — Upside สูง แต่ความผันผวนรุนแรงที่สุด
เป็นอีกหุ้นที่น่าสนใจ เนื่องจากมี Return บางไตรมาสให้ได้ถึง +15% ในช่วงประกาศงบ แต่ก็มีบางไตรมาสที่แย่ถึงขั้นติดลบหนัก -17% (แต่ 4 ไตรมาสหลังเป็นบวกทั้งหมด) จึงถือเป็นอีกหุ้นที่ท้าทายความสามารถในการเลือกจังหวะประกาศงบ
🔥 KKP จึงเป็นตัวที่ “มีโอกาสสูง แต่ความแน่นอนต่ำกว่า KBANK และ KTB” เหมาะกับการเลือกเฉพาะบางไตรมาส
_____
📈 5. BBL — เด่นก่อนและในวันประกาศงบ แต่แรงหลังงบเริ่มอ่อนลง
BBL มีจุดเด่นชัดในวันประกาศงบ เพราะค่าเฉลี่ยกระโดดขึ้นเป็น +2.31% แต่หลังจากนั้น ผลตอบแทนกลับลดลงเหลือ +1.59% ณ T+5 ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงอาการ "Sell on Fact" สำหรับหุ้นตัวนี้ ดังนั้น จึงไม่ใช่หุ้นที่ควรตามหลังประกาศงบเสร็จ
🔥 BBL ราคาตอบรับรวดเร็วในช่วงประกาศงบ และมีโอกาสถูกขายทำกำไรในวันถัด ๆ มา
_______
⚖️ 6. SCB — ค่าเฉลี่ยไม่สูง และไม่พบภาพเก็งกำไรล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญ
ภาพรวม SCB ยังไม่โดดเด่นนัก เพราะค่าเฉลี่ย T+5 อยู่ที่เพียง +0.64% และปิดบวก ณ T+5 จำนวน 5 จาก 9 ไตรมาส ซึ่งแม้จะอยู่พบการปรับตัวขึ้นมากกว่าลง แต่ก็น้อยกว่า 4 แบงค์ใหญ่ตัวอื่น ๆ ดังนั้น อาจต้องเลือกเช่นเฉพาะไตรมาสที่มั่นใจว่าจะออกมาดี
🔥 SCB เป็นหุ้นที่ไม่ค่อยมี Upside ให้เล่นในช่วงประกาศงบอย่างมีนัยสำคัญช่วงหลัง
______
🚨 7. TTB — DATA อ่อนแอที่สุด และมีแรงขายต่อหลังวัน T
TTB เป็นหุ้นเพียงตัวเดียวในชุดข้อมูลที่ค่าเฉลี่ย T+5 ติดลบ โดยมีโอกาสขึ้นแค่ 4 ใน 9 ไตรมาสหลังสุด โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะวันหลังประกาศงบไปแล้ว เคยขึ้นแค่ 2 จาก 9 ไตรมาส จึงพบเห็นการ Sell on Fact หุ้นตัวนี้บ่อยที่สุดในกลุ่มธนาคาร
🔥 TTB เป็นหุ้นที่น่าสนใจน้อยที่สุดในกลุ่มธนาคารในช่วงประกาศงบ
___________
📊 สรุปอันดับจาก DATA
หากมองทั้งค่าเฉลี่ยและความสม่ำเสมอ แบ่งได้ประมาณนี้ครับ
🔥 กลุ่มเด่น
KBANK — ค่าเฉลี่ยสูงสุดและแรงหลัง T สม่ำเสมอ
KTB — ราคามักเริ่มตอบสนองชัดหลังประกาศงบ
TCAP — ภาพรวมแข็งแรง แต่มีการวิ่งล่วงหน้าก่อน T
⚡ กลุ่มมีโอกาส แต่ต้องควบคุมความเสี่ยง
KKP — Hit Rate ดีและแรงหลัง T สูง แต่ผลลัพธ์เหวี่ยงรุนแรง
BBL — เด่นในวัน T แต่มีโอกาสอ่อนตัวหลังตลาดรับรู้ข่าวแล้ว
⚖️ กลุ่มยังไม่มี Edge ชัดเจน
SCB — มีการฟื้นตัวบ้าง แต่ค่าเฉลี่ยยังไม่โดดเด่น
TTB — ค่าเฉลี่ยติดลบและมักอ่อนตัวต่อหลังวัน T
สิ่งที่ DATA ชุดนี้บอกเราได้ชัดเจนที่สุดคือ...
หุ้นทุกตัวอยู่ในกลุ่ม BANK เหมือนกัน ประกาศงบในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน แต่พฤติกรรมของราคากลับไม่เหมือนกันเลย ดังนั้น นี้จึงเป็นเหตุผลที่ทุกคนควรศึกษา DATA เชิงพฤติกรรมเพื่อใช้ในเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ
______
สำหรับโปรเจคเทรดหุ้นด้วย DATA วันนี้ก็ยังไม่เข้า Order ตามตารางนะครับ (ซื้ออีกทีพรุ่งนี้) โดยเข้าซื้อกลุ่ม BANK เพื่อทดสอบการเก็งกำไรตามงบ ซึ่งผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร รวมถึงมีข้อมูลอะไรน่าสนใจจะเอามาแชร์ต่อนะครับ ขอบคุณครับ
Disclaimer: โปรเจกต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและทดลองแนวคิดจากข้อมูลในอดีต ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ในอดีตไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้
📊 ส่องการเคลื่อนหุ้นกลุ่ม BANK ช่วงประกาศงบ ตัวไหนเด่น/ควรระวัง & เทรดหุ้นด้วย DATA — DAY 2/25
และสรุปออกมาให้ทุกคนดูรายตัว โดยเรียงจากตัวที่น่าสนใจมากที่สุด -> น้อยที่สุด
_____
🥇1. KBANK — ภาพรวมดีที่สุดและมีแรงส่งหลังงบชัดที่สุด
KBANK เป็นหุ้นที่หากทำการซื้อเก็งกำไรล่วงหน้าก่อนประกาศงบ จะมีโอกาสให้ Return สูงสุดถึง +3.06% และหากประกาศงบไม่แย่เกินไป จะมีแนวโน้มขึ้นต่อหลังประกาศงบที่ค่อนข้างชัด(7 ใน 9 ไตรมาส) จึงถือว่ามีความน่าสนใจและปลอดภัยในการซื้อ/ถือช่วงประกาศงบ
🔥 เป็นหุ้นที่มีทั้งค่าเฉลี่ยกำไรสูงและและพฤติกรรมหลังงบค่อนข้างสม่ำเสมอที่สุด
____
🥈 2. TCAP — สถิติรวมแข็งแรง มีอาการวิ่งล่วงหน้าก่อนงบ
TCAP เป็นหุ้นที่ไม่อยู่ใน 4 แบงค์ใหญ่ แต่กลับมาผลตอบแทนในช่วงประกาศงบที่เป็นบวกมากกว่าในช่วงหลัง (+2.49%) โดยเป็นกำไรได้ถึง 6 ใน 9 ไตรมาสล่าสุด และมีไตรมาสที่ Downside หนักสุด -7% แต่เกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปปี 2024 อย่างไรก็ตามหุ้นตัวนี้มักมีการเก็งกำไรรอก่อนประกาศงบล่วงหน้า โดยค่าเฉลี่ยวันที่ T-1 ก็บวกรอแล้วสูงถึง 1.88% ซึ่งเหตผลสำคัญ อาจเป็นเพราะว่า TCAP เป็นหุ้นที่ประกาศงบช้ากว่าตัวอื่น (ต้นเดือน 2 ของไตรมาส) จึงทำให้ นักลงทุนพอคาดการณ์จากงบตัวอื่น ๆ ที่ประกาศแล้ว จึงซื้อดักล่วงหน้า
🔥 เป็นหุ้นที่มีสถิติดี แต่อาจต้องซื้อดักล่วงหน้า เนื่องจากงบประกาศช้ากว่าตัวอื่น ๆ พอสมควร
_____
🥉3. KTB — ค่าเฉลี่ยดี และมีแรง Follow-through หลังวัน T
KTB เป็นหุ้นมีผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีตเป็นลำดับ 3 (+2.23%) ลักษณะจะมีความคล้ายคลึงกับ KBANK แต่มีไตรมาสที่ติดลบบ่อยกว่าเล็กน้อย ดังนั้น หากเลือกใครมาสเล่นดี ๆ จะเป็นอีกตัวที่สร้างผลตอบแทนช่วงประกาศงบได้
🔥 เป็นหุ้นที่ถือว่าแข็งแกร่งในช่วงประกาศงบ โดยเลือกไตรมาสที่มั่นใจจะช่วยสร้างผลตอบแทนได้
____
⚡ 4. KKP — Upside สูง แต่ความผันผวนรุนแรงที่สุด
เป็นอีกหุ้นที่น่าสนใจ เนื่องจากมี Return บางไตรมาสให้ได้ถึง +15% ในช่วงประกาศงบ แต่ก็มีบางไตรมาสที่แย่ถึงขั้นติดลบหนัก -17% (แต่ 4 ไตรมาสหลังเป็นบวกทั้งหมด) จึงถือเป็นอีกหุ้นที่ท้าทายความสามารถในการเลือกจังหวะประกาศงบ
🔥 KKP จึงเป็นตัวที่ “มีโอกาสสูง แต่ความแน่นอนต่ำกว่า KBANK และ KTB” เหมาะกับการเลือกเฉพาะบางไตรมาส
_____
📈 5. BBL — เด่นก่อนและในวันประกาศงบ แต่แรงหลังงบเริ่มอ่อนลง
BBL มีจุดเด่นชัดในวันประกาศงบ เพราะค่าเฉลี่ยกระโดดขึ้นเป็น +2.31% แต่หลังจากนั้น ผลตอบแทนกลับลดลงเหลือ +1.59% ณ T+5 ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงอาการ "Sell on Fact" สำหรับหุ้นตัวนี้ ดังนั้น จึงไม่ใช่หุ้นที่ควรตามหลังประกาศงบเสร็จ
🔥 BBL ราคาตอบรับรวดเร็วในช่วงประกาศงบ และมีโอกาสถูกขายทำกำไรในวันถัด ๆ มา
_______
⚖️ 6. SCB — ค่าเฉลี่ยไม่สูง และไม่พบภาพเก็งกำไรล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญ
ภาพรวม SCB ยังไม่โดดเด่นนัก เพราะค่าเฉลี่ย T+5 อยู่ที่เพียง +0.64% และปิดบวก ณ T+5 จำนวน 5 จาก 9 ไตรมาส ซึ่งแม้จะอยู่พบการปรับตัวขึ้นมากกว่าลง แต่ก็น้อยกว่า 4 แบงค์ใหญ่ตัวอื่น ๆ ดังนั้น อาจต้องเลือกเช่นเฉพาะไตรมาสที่มั่นใจว่าจะออกมาดี
🔥 SCB เป็นหุ้นที่ไม่ค่อยมี Upside ให้เล่นในช่วงประกาศงบอย่างมีนัยสำคัญช่วงหลัง
______
🚨 7. TTB — DATA อ่อนแอที่สุด และมีแรงขายต่อหลังวัน T
TTB เป็นหุ้นเพียงตัวเดียวในชุดข้อมูลที่ค่าเฉลี่ย T+5 ติดลบ โดยมีโอกาสขึ้นแค่ 4 ใน 9 ไตรมาสหลังสุด โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะวันหลังประกาศงบไปแล้ว เคยขึ้นแค่ 2 จาก 9 ไตรมาส จึงพบเห็นการ Sell on Fact หุ้นตัวนี้บ่อยที่สุดในกลุ่มธนาคาร
🔥 TTB เป็นหุ้นที่น่าสนใจน้อยที่สุดในกลุ่มธนาคารในช่วงประกาศงบ
___________
📊 สรุปอันดับจาก DATA
หากมองทั้งค่าเฉลี่ยและความสม่ำเสมอ แบ่งได้ประมาณนี้ครับ
🔥 กลุ่มเด่น
KBANK — ค่าเฉลี่ยสูงสุดและแรงหลัง T สม่ำเสมอ
KTB — ราคามักเริ่มตอบสนองชัดหลังประกาศงบ
TCAP — ภาพรวมแข็งแรง แต่มีการวิ่งล่วงหน้าก่อน T
⚡ กลุ่มมีโอกาส แต่ต้องควบคุมความเสี่ยง
KKP — Hit Rate ดีและแรงหลัง T สูง แต่ผลลัพธ์เหวี่ยงรุนแรง
BBL — เด่นในวัน T แต่มีโอกาสอ่อนตัวหลังตลาดรับรู้ข่าวแล้ว
⚖️ กลุ่มยังไม่มี Edge ชัดเจน
SCB — มีการฟื้นตัวบ้าง แต่ค่าเฉลี่ยยังไม่โดดเด่น
TTB — ค่าเฉลี่ยติดลบและมักอ่อนตัวต่อหลังวัน T
สิ่งที่ DATA ชุดนี้บอกเราได้ชัดเจนที่สุดคือ...
หุ้นทุกตัวอยู่ในกลุ่ม BANK เหมือนกัน ประกาศงบในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน แต่พฤติกรรมของราคากลับไม่เหมือนกันเลย ดังนั้น นี้จึงเป็นเหตุผลที่ทุกคนควรศึกษา DATA เชิงพฤติกรรมเพื่อใช้ในเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ
______
สำหรับโปรเจคเทรดหุ้นด้วย DATA วันนี้ก็ยังไม่เข้า Order ตามตารางนะครับ (ซื้ออีกทีพรุ่งนี้) โดยเข้าซื้อกลุ่ม BANK เพื่อทดสอบการเก็งกำไรตามงบ ซึ่งผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร รวมถึงมีข้อมูลอะไรน่าสนใจจะเอามาแชร์ต่อนะครับ ขอบคุณครับ