วีซ่า on arrival ที่ด่านเซินเจิ้นสามารถบินกลับไทยจากสนามบินได้ไหมครับ?

ผมจะไปเที่ยวมาเก๊า ฮ่องกงและเซินเจิ้น โดยบินไปลุงที่มาเก๊าแล้วกลับทางเซินเจิ้น
ในวันสุดท้ายผมจะเข้าเซินเจิ้นจากฮ่องกงที่ด่านหล่อวู ไม่ทราบว่าวีซ่า on arrival ที่ทำที่ด่านนั้นสามารถบินกลับไทยจากสนามบินเซินเจิ้นได้หรือไม่
จะมีปัญหาแล้วโดนกักตัวที่สนามบินไหมครับ?