สวัสดีครับทุกคน กลับมาอีกครั้งสำหรับการรีวิวระบบเทรดหุ้นที่มี CAGR > 20% โดยในครั้งนี้จะเป็นการรีวิวระบบครั้งที่ 2 ของเราครับ
พอดีได้เห็นบทความที่บอกรายละเอียดของระบบเทรดอันหนึ่งจากบทความของ Think Algo ที่เพื่อนส่งมาให้ดู ผมก็พึ่งรู้จักเพจ/เว็บนี้เหมือนกัน สรุปว่าดีครับ ลองไปติดตามผลงานของเขาได้ที่
https://www.think-algo.com/?p=72296
(ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทาง Think Algo นะครับ เพราะผมก็มีเว็บไซต์สำหรับคน System Trade เป็นของตนเองเหมือนกัน เพียงแค่อยากจะลองเอามา Backtest ให้ดูเท่านั้น)
วันนี้ผมเลยตั้งใจจะมาลอง Backtest กันให้ดูว่ามันดีอย่างไร
เพิ่มเติม1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ System Trade สำหรับมือใหม่
http://pantip.com/topic/35756638
เพิ่มเติม2 : สำหรับเพื่อนๆคนใดที่พลาดการรีวิวครั้งที่แล้วไป สามารถเข้ามาอ่านได้ที่
http://pantip.com/topic/35765465
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา งั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ
สรุปกฎการซื้อขายจากบทความของ Think Algo ใช้เพียง New High และ New Low เท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าตาของระบบดังกล่าว มีหน้าตาเป็นแบบนี้ !!!
จากรูปพบว่า ระบบดังกล่าวจะทำการ
- "ซื้อ" เมื่อ "ราคาปิด" "ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 250 วัน"
- "ขาย" เมื่อ "ราคาปิด" "ทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 60 วัน"
ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นระบบที่ง่ายมากๆ 😳
สำหรับรายละเอียดการตั้งค่าที่ผมใช้ในการทดสอบระบบนั้น เป็นดังนี้
จากรูป จะเห็นว่าเราได้ทำการทดสอบความสามารถของระบบ โดยการนำมาทดสอบกับหุ้นทุกตัวใน Set Index เริ่มตั้งแต่ ปี 2006 จนถึง ปี 2015 รวมเป็นระยะเวลา 10 ปีพอดีเป๊ะ และใช้เงินเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาทถ้วน!
ส่วนราคาที่จะใช้ในการซื้อขายนั้น เราจะใช้ราคาเปิดของวันถัดไปเมื่อเกิดสัญญาณ โดยคิดค่าความคลาดเคลื่อน(Slippage) ที่ 1% และต้องเสียค่าคอมมิชชั่นที่ 0.15% ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง เพื่อให้เกิดความสมจริงมากที่สุดครับ
รายละเอียดการตั้งค่าอื่นๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
- จะเข้าซื้อหุ้นที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้าน ของค่าเฉลี่ยมูลค่าย้อนหลัง 10 วัน (เพื่อให้เกิดความสมจริงจากค่า Slippage)
- จะจำกัดเงินที่จะนำไปเข้าซื้อได้เพียง 2% จากมูลค่าโดยเฉลี่ย 10 วันย้อนหลัง ถึงแม้วิธีการ Money Management จะอนุญาติให้เข้าซื้อได้เกินมูลค่าที่กำหนดไว้ก็ตาม (เพื่อให้เกิดความสมจริงอีกเช่นกัน)
- กำหนดวิธีการลงเงิน (Money Management) ไว้ 2 แบบ เพื่อเปรียบเทียบกัน ได้แก่ วิธี FLMM แบบ10 ไม้ และ วิธี FLMM แบบ 20 ไม้ ดังนั้นผลการทดสอบในครั้งนี้ จะทำให้มีผลลัพธ์ออกมาทั้งหมด 2 ชุด
เมื่อพร้อมแล้ว ผมก็ทำการนำข้อมูลดังกล่าวมา Backtest ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ดังนี้
- ในแง่ของผลกำไร
วิธีการลงเงินแบบ FLMM 10 ไม้ จะเหนือกว่า FLMM 20 ไม้ อยู่พอสมควร เพราะมีค่า CAGR สูงถึง 20.74% และมีค่า Expectancy อยู่ที่ 0.89 ซึ่งเมื่อผ่านไป 10 ปี จะทำให้มีผลตอบแทนอยู่ที่ 558.38% เลยทีเดียว (ลงทุน 1 ล้าน ได้กลับมา 6 ล้านกว่า)
ดังนั้น ถ้าหากมองในแง่ของผลกำไร วิธีการลงเงินแบบ FLMM 10 ไม้ สามารถเอาชนะวิธีการลงเงินแบบ FLMM 20 ไม้ อย่างไม่ต้องสงสัย
*หากเคยติดตามกระทู้การรีวิวครั้งที่แล้ว จะเห็นว่า วิธีการลงเงินแบบ FLMM 20 ไม้ เป็นฝ่ายชนะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วิธีการลงเงินแต่ละวิธี ไม่ได้ดีที่สุดสำหรับทุกระบบ(นะจ๊ะ)
ถัดมา ค่า Risk of ruin หรือโอกาสเจ๊งนั้น วิธีการลงเงินแบบ FLMM 10 ไม้ มีค่าอยู่ที่ 6.25% ในขณะที่ FLMM 20 มีค่าเพียง 1.45% ซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำด้วยกันทั้งคู่ แต่ FLMM 10 ไม้ จะมีความได้เปรียบกว่า
- ค่าสถิติด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ
วิธีการลงเงินแบบ FLMM 10 ไม้ จะดีกว่าเล็กน้อย เนื่องจากการลงเงินของทั้งสองวิธี ให้ค่า Winning % ที่ใกล้เคียงกัน คือประมาณ 41% ซึ่งถือว่า มีโอกาสชนะ เกือบจะครึ่งเลยๆ ก็ว่าได้ แต่อย่างไรก็ตาม มันก็ยังบอกอะไรเราไม่ได้ครับ จนกว่าจะได้ดูค่า Payoff Ratio ซึ่งค่า Payoff Ratio ของวิธีการลงเงินแบบ FLMM 10 ไม้ มีค่าอยู่ที่ 3.56 ในขณะที่อีกวิธีมีค่าน้อยกว่านิดนึง คืออยู่ที่ 3.43 แปลว่าตอนที่เทรดแล้วได้กำไรนั้น วิธี FLMM 10 ไม้ จะสามารถทำกำไรได้หนักกว่าตอนที่เทรดแล้วขาดทุน 3.56 เท่า นั่นเอง
ยกตัวอย่างเช่น ตอนที่เทรดแล้วขาดทุน เราจะขาดทุนครั้งละ 100 บาท แต่เมื่อใดที่เทรดแล้วได้กำไร เราจะได้กำไรสูงถึง 356 บาท เป็นต้น
และเมื่อพิจารณาจากทั้งสองค่า ก็พอจะสรุปได้แล้วว่า แม้จะมีโอกาสชนะเพียง 41% ก็สามารถทำให้กำไรให้เราได้แน่นอนครับ (เพราะตอนแพ้เสียเงินก้อนเล็ก แต่ตอนชนะได้เงินก้อนใหญ่)
และสุดท้าย สำหรับวิธีการลงเงินแบบ FLMM 10 ไม้ ที่อาจทำให้นักลงทุนนั้นยิ้มไม่หุบ ก็คือ ปีที่ทำกำไรให้เรามากที่สุด นั้น สามารถทำกำไรได้สูงถึง 68.46% เลยทีเดียว และปีที่แย่ที่สุดคือติดลบเพียง 6.01% เท่านั้น ^0^
- การอดทนรอ
เนื่องจากบางคน ไม่ชอบถือหุ้นนาน ดังนั้น ผมจึงไม่สามารถมองข้ามเรื่องนี้ไปได้ครับ เพราะวิธีการลงเงินแบบ FLMM 10 ไม้ จะต้องถือหุ้นยาวถึง 177 วัน โดยเฉลี่ย ถึงจะมีสัญญาณให้ขาย ส่วนวิธีการลงเงินแบบ FLMM 20 ไม้ จะถืออยู่ที่ 182 วัน โดยเฉลี่ย ซึ่งถือนานกว่าเล็กน้อย
นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ระบบนี้มันเคยทำกำไรติดต่อกันสูงถึง 14 ครั้งรวด และเคยขาดทุนติดต่อกันสูงสุดถึง 22 ครั้ง ซึ่งท่านๆทั้งหลายก็จงอย่าได้กังวลไป ถ้าหากนำระบบนี้ไปเล่นแล้วดันมาเจอเหตุการณ์การขาดทุนติดต่อกัน 10 ครั้ง ..... เพราะระบบดังกล่าวเคยเจอมาหนักกว่านี้แล้วครับ (ซึ่งสุดท้ายมันก็ทำกำไรได้อยู่ดี) และที่สำคัญ อย่าลืมว่า ค่า Payoff Ratio ของเรานั้นสูง ทำให้ครั้งที่เราขาดทุน ก็จะเสียเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สู้ๆ
- รูปแบบการเติบโต
จากกราฟ แสดงถึงการเติบโตที่ค่อนข้างสวยงาม แต่กว่าจะโตนั้นจะต้องใช้เวลาถึง 4 ปี กว่าๆ ซึ่งถ้าดูจากสภาพตลาดในปี 2008 นั้นก็นับว่าโหด แต่ก็ยังอยู่รอดมาได้ และที่ไม่โตในช่วงปีดังกล่าว เนื่องจากระบบที่ออกแบบมานั้นใช้ จุดสูงสุดใหม่เป็นเงื่อนไขในการซื้อ ยิ่งทำให้โอกาสที่จะเกิดสัญญานเข้าซื้อนั้นยากขึ้นนั่นเอง
- Drawdown
จากกราฟ พบว่าการลงเงินทั้งสองวิธีนั้นมี Drawdown ระดับที่ไล่เลี่ยกันอยู่ แต่สำหรับ Maximum Drawdown นั้น วิธี FLMM 20 ไม้ จะติดลบสูงกว่า วิธี FLMM 10 ไม้ ซึ่งเมื่อเกิด Maximum Drawdown ไปแล้วนั้น การจะกลับมาคืนทุนไม่ใช่เรื่องง่าย ตัวอย่างเช่น ถ้าลดไป 20% แล้ว ไม่ใช่ว่าจะต้องได้กำไรกลับมา 20% เพราะมันคิดเป็น % หลังจากเกิด Drawdown ไปแล้วไงครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามระบบนี้ก็ยังอยู่รอดมาได้ และการทำกำไรก็เป็นไปได้ด้วยดีครับ
- กราฟแสดงการเทรดในแต่ละวัน (วิธี FLMM 10 ไม้)
จากกราฟ จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับค่า Payoff ของระบบ เพราะหากดูกราฟจะเห็นว่า จำนวนครั้งที่ขาดทุนจะสูงกว่าเล็กน้อย (ความถี่ของสีแดง เยอะกว่าสีเขียว) แต่เส้นสีเขียวมีความสูงมากกว่าเส้นสีแดงค่อนข้างมาก แสดงว่าเมื่อเทรดชนะจะสามารถทำกำไรได้ค่อนข้างสูง แต่เมื่อขาดทุนก็จะเสียเงินเพียงเล็กน้อยนั่นเอง นอกจากนี้ยังพบว่ากราฟสีเขียวนั้นมีการกระจายตัว ไม่ได้กระจุกอยู่ที่ปีใดปีหนึ่งที่อาจทำให้มันดึงค่าเฉลี่ย Payoff ขึ้นมาสูงชั่วขณะ ซึ่งอาจจะหลอกเราได้
- ตารางผลตอบแทนในแต่ละเดือน (วิธี FLMM 10 ไม้)
จากตาราง จะเห็นว่า แม้ส่วนใหญ่จะเป็นช่องสีแดง แต่ก็เป็นสีแดงอ่อนทั้งหมด ในขณะที่สีเขียวนั้นมักจะเป็นสีเขียวเข้มแทบทั้งสิ้น (สีเขียวคือได้กำไร สียิ่งเข้มคือยิ่งได้กำไรมาก , สีแดงคือขาดทุน สียิ่งเข้มคือยิ่งขาดทุนมาก) ซึ่งสอดคล้องกับค่า Payoff Ratio ของระบบเช่นเดียวกัน
ส่วนภาพนี้แสดงให้เห็นถึงตารางผลตอบแทนของวิธีลงเงินแบบ FLMM 20 ไม้ ครับ ซึ่งดูโดยรวมแล้วจะเห็นว่ามีความด้อยกว่ากว่าวิธี FLMM 10 ไม้ อยู่เล็กน้อย
- ความเสถียร และการลู่เข้าสู่สิ่งที่ระบบควรจะเป็นตามธรรมชาติ กราฟนี้ใช้ดูความเสถียรของระบบนั้นๆ ที่เมื่อการเทรดจำนวนครั้งมากขึ้นเรื่อยๆ % การชนะและ Payoff ก็จะนิ่งขึ้น ลองสังเกตดูว่ากว่ามันจะนิ่งนั้นใช้เวลาช้าหรือเร็ว เพราะมันจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้เทรดครับ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นอาจจะแกว่งได้ เพราะจำนวนครั้งยังน้อยอยู่
ค่าของระบบนี้ที่ใช้ FLMM 20 ซึ่งมีการเทรดมา10 ปีแล้ว ก็จะมีความนิ่ง เพราะว่ามีจำนวนครั้งการเทรดที่มาก โดย %win จะนิ่งที่ประมาน 30-40% ส่วนค่า payoff จะนิ่งอยู่ที่ประมาณ 3.3 - 4 เท่า
ทั้งหมดนี้ ก็คือสิ่งที่ผมใช้ในการพิจารณาระบบต่างๆ ก่อนตัดสินใจจะใช้มัน ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับ อยากให้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ ^_^
ผมลองหยิบเอาระบบเทรดหุ้นจากบทความของ Think Algo มา Backtest ดู ผลลัพธ์คือ...
พอดีได้เห็นบทความที่บอกรายละเอียดของระบบเทรดอันหนึ่งจากบทความของ Think Algo ที่เพื่อนส่งมาให้ดู ผมก็พึ่งรู้จักเพจ/เว็บนี้เหมือนกัน สรุปว่าดีครับ ลองไปติดตามผลงานของเขาได้ที่
https://www.think-algo.com/?p=72296
(ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทาง Think Algo นะครับ เพราะผมก็มีเว็บไซต์สำหรับคน System Trade เป็นของตนเองเหมือนกัน เพียงแค่อยากจะลองเอามา Backtest ให้ดูเท่านั้น)
วันนี้ผมเลยตั้งใจจะมาลอง Backtest กันให้ดูว่ามันดีอย่างไร
เพิ่มเติม1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ System Trade สำหรับมือใหม่
http://pantip.com/topic/35756638
เพิ่มเติม2 : สำหรับเพื่อนๆคนใดที่พลาดการรีวิวครั้งที่แล้วไป สามารถเข้ามาอ่านได้ที่
http://pantip.com/topic/35765465
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา งั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ
สรุปกฎการซื้อขายจากบทความของ Think Algo ใช้เพียง New High และ New Low เท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าตาของระบบดังกล่าว มีหน้าตาเป็นแบบนี้ !!!
จากรูปพบว่า ระบบดังกล่าวจะทำการ
- "ซื้อ" เมื่อ "ราคาปิด" "ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 250 วัน"
- "ขาย" เมื่อ "ราคาปิด" "ทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 60 วัน"
ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นระบบที่ง่ายมากๆ 😳
สำหรับรายละเอียดการตั้งค่าที่ผมใช้ในการทดสอบระบบนั้น เป็นดังนี้
จากรูป จะเห็นว่าเราได้ทำการทดสอบความสามารถของระบบ โดยการนำมาทดสอบกับหุ้นทุกตัวใน Set Index เริ่มตั้งแต่ ปี 2006 จนถึง ปี 2015 รวมเป็นระยะเวลา 10 ปีพอดีเป๊ะ และใช้เงินเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาทถ้วน!
ส่วนราคาที่จะใช้ในการซื้อขายนั้น เราจะใช้ราคาเปิดของวันถัดไปเมื่อเกิดสัญญาณ โดยคิดค่าความคลาดเคลื่อน(Slippage) ที่ 1% และต้องเสียค่าคอมมิชชั่นที่ 0.15% ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง เพื่อให้เกิดความสมจริงมากที่สุดครับ
รายละเอียดการตั้งค่าอื่นๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
- จะเข้าซื้อหุ้นที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้าน ของค่าเฉลี่ยมูลค่าย้อนหลัง 10 วัน (เพื่อให้เกิดความสมจริงจากค่า Slippage)
- จะจำกัดเงินที่จะนำไปเข้าซื้อได้เพียง 2% จากมูลค่าโดยเฉลี่ย 10 วันย้อนหลัง ถึงแม้วิธีการ Money Management จะอนุญาติให้เข้าซื้อได้เกินมูลค่าที่กำหนดไว้ก็ตาม (เพื่อให้เกิดความสมจริงอีกเช่นกัน)
- กำหนดวิธีการลงเงิน (Money Management) ไว้ 2 แบบ เพื่อเปรียบเทียบกัน ได้แก่ วิธี FLMM แบบ10 ไม้ และ วิธี FLMM แบบ 20 ไม้ ดังนั้นผลการทดสอบในครั้งนี้ จะทำให้มีผลลัพธ์ออกมาทั้งหมด 2 ชุด
เมื่อพร้อมแล้ว ผมก็ทำการนำข้อมูลดังกล่าวมา Backtest ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ดังนี้
- ในแง่ของผลกำไร
วิธีการลงเงินแบบ FLMM 10 ไม้ จะเหนือกว่า FLMM 20 ไม้ อยู่พอสมควร เพราะมีค่า CAGR สูงถึง 20.74% และมีค่า Expectancy อยู่ที่ 0.89 ซึ่งเมื่อผ่านไป 10 ปี จะทำให้มีผลตอบแทนอยู่ที่ 558.38% เลยทีเดียว (ลงทุน 1 ล้าน ได้กลับมา 6 ล้านกว่า)
ดังนั้น ถ้าหากมองในแง่ของผลกำไร วิธีการลงเงินแบบ FLMM 10 ไม้ สามารถเอาชนะวิธีการลงเงินแบบ FLMM 20 ไม้ อย่างไม่ต้องสงสัย
*หากเคยติดตามกระทู้การรีวิวครั้งที่แล้ว จะเห็นว่า วิธีการลงเงินแบบ FLMM 20 ไม้ เป็นฝ่ายชนะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วิธีการลงเงินแต่ละวิธี ไม่ได้ดีที่สุดสำหรับทุกระบบ(นะจ๊ะ)
ถัดมา ค่า Risk of ruin หรือโอกาสเจ๊งนั้น วิธีการลงเงินแบบ FLMM 10 ไม้ มีค่าอยู่ที่ 6.25% ในขณะที่ FLMM 20 มีค่าเพียง 1.45% ซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำด้วยกันทั้งคู่ แต่ FLMM 10 ไม้ จะมีความได้เปรียบกว่า
- ค่าสถิติด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจ
วิธีการลงเงินแบบ FLMM 10 ไม้ จะดีกว่าเล็กน้อย เนื่องจากการลงเงินของทั้งสองวิธี ให้ค่า Winning % ที่ใกล้เคียงกัน คือประมาณ 41% ซึ่งถือว่า มีโอกาสชนะ เกือบจะครึ่งเลยๆ ก็ว่าได้ แต่อย่างไรก็ตาม มันก็ยังบอกอะไรเราไม่ได้ครับ จนกว่าจะได้ดูค่า Payoff Ratio ซึ่งค่า Payoff Ratio ของวิธีการลงเงินแบบ FLMM 10 ไม้ มีค่าอยู่ที่ 3.56 ในขณะที่อีกวิธีมีค่าน้อยกว่านิดนึง คืออยู่ที่ 3.43 แปลว่าตอนที่เทรดแล้วได้กำไรนั้น วิธี FLMM 10 ไม้ จะสามารถทำกำไรได้หนักกว่าตอนที่เทรดแล้วขาดทุน 3.56 เท่า นั่นเอง
ยกตัวอย่างเช่น ตอนที่เทรดแล้วขาดทุน เราจะขาดทุนครั้งละ 100 บาท แต่เมื่อใดที่เทรดแล้วได้กำไร เราจะได้กำไรสูงถึง 356 บาท เป็นต้น
และเมื่อพิจารณาจากทั้งสองค่า ก็พอจะสรุปได้แล้วว่า แม้จะมีโอกาสชนะเพียง 41% ก็สามารถทำให้กำไรให้เราได้แน่นอนครับ (เพราะตอนแพ้เสียเงินก้อนเล็ก แต่ตอนชนะได้เงินก้อนใหญ่)
และสุดท้าย สำหรับวิธีการลงเงินแบบ FLMM 10 ไม้ ที่อาจทำให้นักลงทุนนั้นยิ้มไม่หุบ ก็คือ ปีที่ทำกำไรให้เรามากที่สุด นั้น สามารถทำกำไรได้สูงถึง 68.46% เลยทีเดียว และปีที่แย่ที่สุดคือติดลบเพียง 6.01% เท่านั้น ^0^
- การอดทนรอ
เนื่องจากบางคน ไม่ชอบถือหุ้นนาน ดังนั้น ผมจึงไม่สามารถมองข้ามเรื่องนี้ไปได้ครับ เพราะวิธีการลงเงินแบบ FLMM 10 ไม้ จะต้องถือหุ้นยาวถึง 177 วัน โดยเฉลี่ย ถึงจะมีสัญญาณให้ขาย ส่วนวิธีการลงเงินแบบ FLMM 20 ไม้ จะถืออยู่ที่ 182 วัน โดยเฉลี่ย ซึ่งถือนานกว่าเล็กน้อย
นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ระบบนี้มันเคยทำกำไรติดต่อกันสูงถึง 14 ครั้งรวด และเคยขาดทุนติดต่อกันสูงสุดถึง 22 ครั้ง ซึ่งท่านๆทั้งหลายก็จงอย่าได้กังวลไป ถ้าหากนำระบบนี้ไปเล่นแล้วดันมาเจอเหตุการณ์การขาดทุนติดต่อกัน 10 ครั้ง ..... เพราะระบบดังกล่าวเคยเจอมาหนักกว่านี้แล้วครับ (ซึ่งสุดท้ายมันก็ทำกำไรได้อยู่ดี) และที่สำคัญ อย่าลืมว่า ค่า Payoff Ratio ของเรานั้นสูง ทำให้ครั้งที่เราขาดทุน ก็จะเสียเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สู้ๆ
- รูปแบบการเติบโต
จากกราฟ แสดงถึงการเติบโตที่ค่อนข้างสวยงาม แต่กว่าจะโตนั้นจะต้องใช้เวลาถึง 4 ปี กว่าๆ ซึ่งถ้าดูจากสภาพตลาดในปี 2008 นั้นก็นับว่าโหด แต่ก็ยังอยู่รอดมาได้ และที่ไม่โตในช่วงปีดังกล่าว เนื่องจากระบบที่ออกแบบมานั้นใช้ จุดสูงสุดใหม่เป็นเงื่อนไขในการซื้อ ยิ่งทำให้โอกาสที่จะเกิดสัญญานเข้าซื้อนั้นยากขึ้นนั่นเอง
- Drawdown
จากกราฟ พบว่าการลงเงินทั้งสองวิธีนั้นมี Drawdown ระดับที่ไล่เลี่ยกันอยู่ แต่สำหรับ Maximum Drawdown นั้น วิธี FLMM 20 ไม้ จะติดลบสูงกว่า วิธี FLMM 10 ไม้ ซึ่งเมื่อเกิด Maximum Drawdown ไปแล้วนั้น การจะกลับมาคืนทุนไม่ใช่เรื่องง่าย ตัวอย่างเช่น ถ้าลดไป 20% แล้ว ไม่ใช่ว่าจะต้องได้กำไรกลับมา 20% เพราะมันคิดเป็น % หลังจากเกิด Drawdown ไปแล้วไงครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามระบบนี้ก็ยังอยู่รอดมาได้ และการทำกำไรก็เป็นไปได้ด้วยดีครับ
- กราฟแสดงการเทรดในแต่ละวัน (วิธี FLMM 10 ไม้)
จากกราฟ จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับค่า Payoff ของระบบ เพราะหากดูกราฟจะเห็นว่า จำนวนครั้งที่ขาดทุนจะสูงกว่าเล็กน้อย (ความถี่ของสีแดง เยอะกว่าสีเขียว) แต่เส้นสีเขียวมีความสูงมากกว่าเส้นสีแดงค่อนข้างมาก แสดงว่าเมื่อเทรดชนะจะสามารถทำกำไรได้ค่อนข้างสูง แต่เมื่อขาดทุนก็จะเสียเงินเพียงเล็กน้อยนั่นเอง นอกจากนี้ยังพบว่ากราฟสีเขียวนั้นมีการกระจายตัว ไม่ได้กระจุกอยู่ที่ปีใดปีหนึ่งที่อาจทำให้มันดึงค่าเฉลี่ย Payoff ขึ้นมาสูงชั่วขณะ ซึ่งอาจจะหลอกเราได้
- ตารางผลตอบแทนในแต่ละเดือน (วิธี FLMM 10 ไม้)
จากตาราง จะเห็นว่า แม้ส่วนใหญ่จะเป็นช่องสีแดง แต่ก็เป็นสีแดงอ่อนทั้งหมด ในขณะที่สีเขียวนั้นมักจะเป็นสีเขียวเข้มแทบทั้งสิ้น (สีเขียวคือได้กำไร สียิ่งเข้มคือยิ่งได้กำไรมาก , สีแดงคือขาดทุน สียิ่งเข้มคือยิ่งขาดทุนมาก) ซึ่งสอดคล้องกับค่า Payoff Ratio ของระบบเช่นเดียวกัน
ส่วนภาพนี้แสดงให้เห็นถึงตารางผลตอบแทนของวิธีลงเงินแบบ FLMM 20 ไม้ ครับ ซึ่งดูโดยรวมแล้วจะเห็นว่ามีความด้อยกว่ากว่าวิธี FLMM 10 ไม้ อยู่เล็กน้อย
- ความเสถียร และการลู่เข้าสู่สิ่งที่ระบบควรจะเป็นตามธรรมชาติ กราฟนี้ใช้ดูความเสถียรของระบบนั้นๆ ที่เมื่อการเทรดจำนวนครั้งมากขึ้นเรื่อยๆ % การชนะและ Payoff ก็จะนิ่งขึ้น ลองสังเกตดูว่ากว่ามันจะนิ่งนั้นใช้เวลาช้าหรือเร็ว เพราะมันจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้เทรดครับ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นอาจจะแกว่งได้ เพราะจำนวนครั้งยังน้อยอยู่
ค่าของระบบนี้ที่ใช้ FLMM 20 ซึ่งมีการเทรดมา10 ปีแล้ว ก็จะมีความนิ่ง เพราะว่ามีจำนวนครั้งการเทรดที่มาก โดย %win จะนิ่งที่ประมาน 30-40% ส่วนค่า payoff จะนิ่งอยู่ที่ประมาณ 3.3 - 4 เท่า
ทั้งหมดนี้ ก็คือสิ่งที่ผมใช้ในการพิจารณาระบบต่างๆ ก่อนตัดสินใจจะใช้มัน ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับ อยากให้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ ^_^