วันหยุด..ว่างก็หาความรู้ เพื่อรักษาเงินในพอร์ต ไม่ให้ลดลงกันนะครับ... *** สำหรับ คนที่สนใขเรื่องกราฟเทคนิคเท่านั้น คนที่ไม่สนใจเรื่องเทคนิค ก็ขอให้ผ่านไปกระทู้อื่นได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาอ่าน นะครับ ***
เรื่องการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม เป็นหัวใจสำคัญของการเก็งกำไร เพราะมันเป็นบอกถึง ทิศทางการเคลื่อนไปของราคา ในแต่ละรอบ อันเนื่องมาจากแรงซื้อแรงขาย ...หรือเปรียบได้กับการเจริญเติบโตในช่วงอายุของคน ตั้งแต่ ทารก .. วัยรุ่น .. ผู้ใหญ่ . วัยกลางคน ... วัยเกษียณ.....คนชรา ซึ่งแต่ละวัยจะมีพละกำลังที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีผลให้ราคาหุ้นในแต่ละช่วงอายุ เปลี่ยนแปลงด้วยอัตราความเร็วที่ไม่เท่ากัน การหาจังหวะเข้าซื้อ หรือ ขาย ในช่วงที่เหมาะสม จะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเทรดต่ำลง ( Low Risk ) และได้กำไรมากขึ้น ( High Return )
ภาพนี้ เป็น Momentum Phases ทีแบ่งออกเป็น 4 เฟส ใช้จำแนก ว่า ค่าโมเมนตัมของราคาเป็นอย่างไร อยู่ในเฟสไหน เพื่อให้เราทราบว่า ขณะนั้น การเคลื่อนไหวและทิศทางของราคา มันจะประพฤติตัวอย่างไร ... เช่น หากค่าโมเมนตัมยังเป็น U -Phase ( U 01-02-03 ) ราคาหุ้นจะมีลักษณะค่อยๆปรับตัวขึ้นทีละน้อย( แต่บางครั้งราคาอาจตกกลับลงมาทำ new low ใหม่ได้เช่นกัน หากแนวโน้มขาลงยังไม่จบ ) เพราะราคายังอยู่ในขาลง แรงซื้อยังไม่แข็งแรง การซื้อจึงเป็นไปในลักษณะการซื้อเก็บสะสมไปมากกว่าไล่ราคา เมื่อราคาค่อยๆขยับขึ้นไปทีละน้อยเรื่อยๆ จนผ่านเส้นกลางได้ ก็จะเปลี่ยน Momentum Phase เป็น Advancing phase ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาหุ้นมีกำลังมาก ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะทุกคนมองเห็นราคาปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆ จึงเข้าซื้อบ้างทำให้เกิดแรงซื้อ( Demand ) เพิ่มเข้ามาในตลาด และหุ้นในตลาด ( Supply ) ก็จะลดลงไป ยิ่งทำให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วขึ้นไปอีก จนเข้าสู่เขต Overbought ....ซึ่งบอกเราว่า มีความต้องการซื้อหุ้นตัวนั้นเข้ามามาก ราคาก็จะขึ้นแบบ Overspeed ด้วยคือราคาขึ้นเร็วกว่าช่วงปกตินั่นเอง ( เพราะ ค่าโมเมนตัม เป็นการวัดความเร็วของการเปลี่ยนแปลงของราคา หากค่าสูงๆ ย่อมหมายถึง ราคาเปลี่ยนแปลงมาก ซึ่งแน่นอนว่า ราคามันย่อมต้องแพงในระยะนั้น หากเทียบกับระยะก่อนหน้า (ตามค่า periods ที่เรากำหนดในสูตรโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ตัวนั้น ) แต่ตราบใดที่ค่าโมเมนตัมยังไม่ลดลง นั่นย่อมหมายถึง แรงซื้อเฉลี่ยยังชนะแรงขายเฉลี่ยอยู่ ราคาหุ้นก็จะยังขึ้นต่อไป จนกว่าแรงซื้อเฉลี่ยจะแพ้แรงขายเฉลี่ย ราคาหุ้นจึงจะเริ่มลดลง ซึ่ง จุดนั้นแหละ ที่เราต้องเริ่มทะยอยขายหุ้นออก ...ซึ่งจะมีเทคนิค หรือตัวบ่งชี้หรือระบบเทรดอื่นๆ นำมาใช้ในการกำหนดจุด Stoploss หรือ Take Profit กันไป
หากไม่เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม ก็จะไม่สามารถศึกษาเรื่องเทคนิคอื่นๆต่อได้ เพราะเทคนิเคิล เป็นการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาเพื่อหาจังหวะในการเก็งกำไร หากราคาไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ก็ไม่สามารถเก็งกำไรได้ การใช้เทคนิเคิลก็จะไม่มีประโยชน์ในหุ้นประเภทนั้น ... ดังนั้น การที่ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงมาก ย่อมส่งผลให้เราเห็นในค่าโมเมนตัมเสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หลายคนคงเกิดคำถามว่า ...โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ มีหลายตัว จะเลือกตัวไหนดีที่สุด ... คงตอบยากว่าตัวไหนดีที่สุด ให้มองแบบนี้คือ อินดิเคเตอร์เสมือนเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่มีหลายประเภท หลายขนาด หลายรูปแบบ ซึ่งเราต้องเลือกนำมาใช้ให้เหมาะกับงานที่ทำเอง เช่น ช้อน ส้อม ตะเกียบ มีด แต่ละอย่างเป็นอุปกรณ์ในการทานอาหาร แต่เวลาใช้เราก็ต้องเลือกหยิบใช้งานให้เหมาะกับอาหารที่กำลังรับประทานอยู่ แต่หากให้เด็กเล็กๆ เลือกก็คงยังไม่รู้ว่า อะไรเหมาะกับอาหารในจาน คงหยิบมั่วๆไป ตามใจมากกว่า เพราะขาดความรู้ว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นนั้น ใช้ทำอะไร และเหมาะสมกับอาหารประเภทไหน ... ดังนั้น การที่จะเลือกโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ ตัวใดนำมาใช้ เราจำเป็นต้องมีการทดสอบ จนเข้าใจถึง รอบของการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นให้ได้เสียก่อนว่า โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ ตัวที่เราใช้นั้น มันแสดงผลการเปลี่ยนแปลงค่า ที่ไว หรือ ช้าอย่างไร และเราถนัดกับการเทรดด้วยค่าโมเมนตัมท ี่เปลี่ยนแปลงตามเฟส ในลักษณะนั้นหรือไม่ .. เพราะตัวให้ให้สัญญาณไว ย่อมมีผลสั้นๆ เพราะใช้ กำหนดค่า ตัวแปร Periods ระยะสั้น ซึ่งจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นๆ หรือเหมาะกับนักเก็งกำไรที่มีเวลาเฝ้าจอเท่านั้น แต่คงไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาดูตลาดมากนัก และคงต้องเลือกใช้ตัวที่ไวน้อยกว่า แต่ให้ผลยาวนานต่อเนื่องกว่าเป็นต้น ... ซึ่งอย่างที่บอกคือ เราต้องทดลองดูจากกราฟเองว่า เส้นโมเมนตัมที่เหมาะสมกับเรานั้น คือตัวไหน ...ไม่ใช่เลือกตัวไหนก้ได้ เพราะแต่ละตัว มีจุดประสงค์ของการสร้างขึ้น และนำมาใช้ที่แตกต่างกันไป หากเราเลือกใช้ผิดตัว ก็อาจทำให้เราเสียหายได้เช่นกัน
พวกเครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆเหล่านี้ มีมากมาย ทั้งแบบ Standard Indicators ที่ให้มากับโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นทุกโปรแกรม และยังมีอินดิเคเตอร์ประยุกต์ที่เทรดเดอร์สร้างขึ้นมาอีก เพื่อต้องการทราบข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นกว่า standard Indicators ทั่วไปโดยยังอาศัยแนวคิดและหลักการจากอินดิเคเตอร์พื้นฐานอยู่ ... เมื่อเราเจอเครื่องมือที่เหมาะสมกับตัวเองแล้ว และทดสอบการหาจุดซื้อจุดขายได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว ก็รวบรวมมาสร้างเป็น Criteria ในการหาหุ้นเก็งกำไรของตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องไปลอกใครก็ได้ หา Criteria นั้นให้เจอที่เหมาะกับตัวเอง วิธีที่ถนัด และได้ผล และจำกัดความเสี่ยงได้ตามที่เรากำหนดไว้ ก็ทำตามนั้นไป ดีที่สุดครับ ...
หมายเหตุ : กระทู้นี้ เสนอให้เห็นถึงการแบ่งโมเมนตัมเฟส ออกมาเพื่อใช้บอก หรือ จำแนก แนวโน้มของราคาในขณะนั้น และราคาหุ้นจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด ดังนั้น การที่จะตัดสินว่า ราคาหุ้นกำลังเป็นขาขึ้น ขาลง หรือ sideway หรือเป็นขาขึ้นที่แข็งแรง อ่อนแรง จะขึ้นกับว่า เราเลือกอินดิเคเตอร์ตัวใด และอยู่ใน เฟสใด มาเป็นตัวกำหนดแนวโน้มด้วย ซึ่งแต่ละตัว ย่อมมีความไว แตกต่างกัน การใช้โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ ก็จะเป็นเพียงเทคนิคหนึ่งที่เรานำมาใช้บอกแนวโน้มราคาในขณะนั้นได้ ...
Momentum Phases ... การเปลี่ยนแปลงค่าโมเมนตัม 4 เฟส
เรื่องการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม เป็นหัวใจสำคัญของการเก็งกำไร เพราะมันเป็นบอกถึง ทิศทางการเคลื่อนไปของราคา ในแต่ละรอบ อันเนื่องมาจากแรงซื้อแรงขาย ...หรือเปรียบได้กับการเจริญเติบโตในช่วงอายุของคน ตั้งแต่ ทารก .. วัยรุ่น .. ผู้ใหญ่ . วัยกลางคน ... วัยเกษียณ.....คนชรา ซึ่งแต่ละวัยจะมีพละกำลังที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีผลให้ราคาหุ้นในแต่ละช่วงอายุ เปลี่ยนแปลงด้วยอัตราความเร็วที่ไม่เท่ากัน การหาจังหวะเข้าซื้อ หรือ ขาย ในช่วงที่เหมาะสม จะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเทรดต่ำลง ( Low Risk ) และได้กำไรมากขึ้น ( High Return )
ภาพนี้ เป็น Momentum Phases ทีแบ่งออกเป็น 4 เฟส ใช้จำแนก ว่า ค่าโมเมนตัมของราคาเป็นอย่างไร อยู่ในเฟสไหน เพื่อให้เราทราบว่า ขณะนั้น การเคลื่อนไหวและทิศทางของราคา มันจะประพฤติตัวอย่างไร ... เช่น หากค่าโมเมนตัมยังเป็น U -Phase ( U 01-02-03 ) ราคาหุ้นจะมีลักษณะค่อยๆปรับตัวขึ้นทีละน้อย( แต่บางครั้งราคาอาจตกกลับลงมาทำ new low ใหม่ได้เช่นกัน หากแนวโน้มขาลงยังไม่จบ ) เพราะราคายังอยู่ในขาลง แรงซื้อยังไม่แข็งแรง การซื้อจึงเป็นไปในลักษณะการซื้อเก็บสะสมไปมากกว่าไล่ราคา เมื่อราคาค่อยๆขยับขึ้นไปทีละน้อยเรื่อยๆ จนผ่านเส้นกลางได้ ก็จะเปลี่ยน Momentum Phase เป็น Advancing phase ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาหุ้นมีกำลังมาก ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะทุกคนมองเห็นราคาปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆ จึงเข้าซื้อบ้างทำให้เกิดแรงซื้อ( Demand ) เพิ่มเข้ามาในตลาด และหุ้นในตลาด ( Supply ) ก็จะลดลงไป ยิ่งทำให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วขึ้นไปอีก จนเข้าสู่เขต Overbought ....ซึ่งบอกเราว่า มีความต้องการซื้อหุ้นตัวนั้นเข้ามามาก ราคาก็จะขึ้นแบบ Overspeed ด้วยคือราคาขึ้นเร็วกว่าช่วงปกตินั่นเอง ( เพราะ ค่าโมเมนตัม เป็นการวัดความเร็วของการเปลี่ยนแปลงของราคา หากค่าสูงๆ ย่อมหมายถึง ราคาเปลี่ยนแปลงมาก ซึ่งแน่นอนว่า ราคามันย่อมต้องแพงในระยะนั้น หากเทียบกับระยะก่อนหน้า (ตามค่า periods ที่เรากำหนดในสูตรโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ตัวนั้น ) แต่ตราบใดที่ค่าโมเมนตัมยังไม่ลดลง นั่นย่อมหมายถึง แรงซื้อเฉลี่ยยังชนะแรงขายเฉลี่ยอยู่ ราคาหุ้นก็จะยังขึ้นต่อไป จนกว่าแรงซื้อเฉลี่ยจะแพ้แรงขายเฉลี่ย ราคาหุ้นจึงจะเริ่มลดลง ซึ่ง จุดนั้นแหละ ที่เราต้องเริ่มทะยอยขายหุ้นออก ...ซึ่งจะมีเทคนิค หรือตัวบ่งชี้หรือระบบเทรดอื่นๆ นำมาใช้ในการกำหนดจุด Stoploss หรือ Take Profit กันไป
หากไม่เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม ก็จะไม่สามารถศึกษาเรื่องเทคนิคอื่นๆต่อได้ เพราะเทคนิเคิล เป็นการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาเพื่อหาจังหวะในการเก็งกำไร หากราคาไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ก็ไม่สามารถเก็งกำไรได้ การใช้เทคนิเคิลก็จะไม่มีประโยชน์ในหุ้นประเภทนั้น ... ดังนั้น การที่ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงมาก ย่อมส่งผลให้เราเห็นในค่าโมเมนตัมเสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หลายคนคงเกิดคำถามว่า ...โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ มีหลายตัว จะเลือกตัวไหนดีที่สุด ... คงตอบยากว่าตัวไหนดีที่สุด ให้มองแบบนี้คือ อินดิเคเตอร์เสมือนเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่มีหลายประเภท หลายขนาด หลายรูปแบบ ซึ่งเราต้องเลือกนำมาใช้ให้เหมาะกับงานที่ทำเอง เช่น ช้อน ส้อม ตะเกียบ มีด แต่ละอย่างเป็นอุปกรณ์ในการทานอาหาร แต่เวลาใช้เราก็ต้องเลือกหยิบใช้งานให้เหมาะกับอาหารที่กำลังรับประทานอยู่ แต่หากให้เด็กเล็กๆ เลือกก็คงยังไม่รู้ว่า อะไรเหมาะกับอาหารในจาน คงหยิบมั่วๆไป ตามใจมากกว่า เพราะขาดความรู้ว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นนั้น ใช้ทำอะไร และเหมาะสมกับอาหารประเภทไหน ... ดังนั้น การที่จะเลือกโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ ตัวใดนำมาใช้ เราจำเป็นต้องมีการทดสอบ จนเข้าใจถึง รอบของการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นให้ได้เสียก่อนว่า โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ ตัวที่เราใช้นั้น มันแสดงผลการเปลี่ยนแปลงค่า ที่ไว หรือ ช้าอย่างไร และเราถนัดกับการเทรดด้วยค่าโมเมนตัมท ี่เปลี่ยนแปลงตามเฟส ในลักษณะนั้นหรือไม่ .. เพราะตัวให้ให้สัญญาณไว ย่อมมีผลสั้นๆ เพราะใช้ กำหนดค่า ตัวแปร Periods ระยะสั้น ซึ่งจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นๆ หรือเหมาะกับนักเก็งกำไรที่มีเวลาเฝ้าจอเท่านั้น แต่คงไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาดูตลาดมากนัก และคงต้องเลือกใช้ตัวที่ไวน้อยกว่า แต่ให้ผลยาวนานต่อเนื่องกว่าเป็นต้น ... ซึ่งอย่างที่บอกคือ เราต้องทดลองดูจากกราฟเองว่า เส้นโมเมนตัมที่เหมาะสมกับเรานั้น คือตัวไหน ...ไม่ใช่เลือกตัวไหนก้ได้ เพราะแต่ละตัว มีจุดประสงค์ของการสร้างขึ้น และนำมาใช้ที่แตกต่างกันไป หากเราเลือกใช้ผิดตัว ก็อาจทำให้เราเสียหายได้เช่นกัน
พวกเครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆเหล่านี้ มีมากมาย ทั้งแบบ Standard Indicators ที่ให้มากับโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นทุกโปรแกรม และยังมีอินดิเคเตอร์ประยุกต์ที่เทรดเดอร์สร้างขึ้นมาอีก เพื่อต้องการทราบข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นกว่า standard Indicators ทั่วไปโดยยังอาศัยแนวคิดและหลักการจากอินดิเคเตอร์พื้นฐานอยู่ ... เมื่อเราเจอเครื่องมือที่เหมาะสมกับตัวเองแล้ว และทดสอบการหาจุดซื้อจุดขายได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว ก็รวบรวมมาสร้างเป็น Criteria ในการหาหุ้นเก็งกำไรของตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องไปลอกใครก็ได้ หา Criteria นั้นให้เจอที่เหมาะกับตัวเอง วิธีที่ถนัด และได้ผล และจำกัดความเสี่ยงได้ตามที่เรากำหนดไว้ ก็ทำตามนั้นไป ดีที่สุดครับ ...
หมายเหตุ : กระทู้นี้ เสนอให้เห็นถึงการแบ่งโมเมนตัมเฟส ออกมาเพื่อใช้บอก หรือ จำแนก แนวโน้มของราคาในขณะนั้น และราคาหุ้นจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด ดังนั้น การที่จะตัดสินว่า ราคาหุ้นกำลังเป็นขาขึ้น ขาลง หรือ sideway หรือเป็นขาขึ้นที่แข็งแรง อ่อนแรง จะขึ้นกับว่า เราเลือกอินดิเคเตอร์ตัวใด และอยู่ใน เฟสใด มาเป็นตัวกำหนดแนวโน้มด้วย ซึ่งแต่ละตัว ย่อมมีความไว แตกต่างกัน การใช้โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ ก็จะเป็นเพียงเทคนิคหนึ่งที่เรานำมาใช้บอกแนวโน้มราคาในขณะนั้นได้ ...