หลายคนมีวิธีการจัดพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกัน มาดูว่าวิธีการคำนวณหาจำนวนหุ้นในการซื้อแต่ละครั้งมีวิธีอะไรบ้าง (ยกตัวอย่างผ่านเงินลงทุน 1 ล้านบาท และแบ่งซื้อหุ้น 5 ตัว)
1. Fixed Share Amount จำนวนตามใจฉัน ผมใช้ในความหมายที่ว่าอยากซื้อตัวไหนมาก ตัวไหนน้อย ก็แล้วแต่ความชอบ อิอิ
2. Fixed Dollar Amount จำนวนตามเงินลงทุน ในที่นี้คือ จำนวนหุ้น=200,000/ราคาหุ้น
3. Fixed Risk จำนวนตามความเสี่ยงที่รับได้ของเงินในพอร์ต เช่น กำหนดว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้ที่ 2% ของเงินทั้งหมด ในการคิดหาจำนวนหุ้นที่จะเข้าซื้อแต่ละตัวจะคิดจากสูตร Position Size = Cash/Risk per Unit
4. Fix Risk Volatility จำนวนตามความผันผวนของราคา หาได้โดยใช้ ATR (average true range) ในการคำนวณ
Position Size = (Cash/(ATR*Multiple))
- ข้อสังเกตุ เมื่อราคาเปลี่ยนไปทั้งในทางบวก-ทางลบ จะเห็นว่าช่องว่างในความห่างของแต่ละวิธีก็จะยืดออกตามไปด้วย ทั้งด้านกำไรและขาดทุน
- การซื้อหุ้นตามใจฉัน หากเราให้น้ำหนักหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากไป เมื่อได้กำไรก็จะได้มาก การขาดทุนก็จะมากเช่นกัน
ทั้งนี้การหา Position Sizing เป็นเพียงการจำกัดความเสี่ยงอย่างหนึ่งในการลงทุน ยังมีเรื่องที่สำคัญอีกหลายประการที่จะทำให้การลงทุนนั้นประสบความสำเร็จได้ แถมท้ายด้วยผลการทดสอบย้อนหลังกับหุ้นใน SET100 แบบสุ่มตั้งแต่ปี 1995-2015 โดยใช้ EMA และ MACD ครับ โดยแบ่งเป็น
1. ใช้เงินทั้งหมดเข้าซื้อหุ้นตัวเดียว
2. ซื้อหุ้นในพอร์ต 5 ตัว
3. ซื้อหุ้นคำนวณความเสี่ยงที่ 2% ของเงินในพอร์ต
4. จำนวนตาม Volatility
-EMA 10 cross 20 buy next day 1995-2015
-EMA 10 cross 20 buy next day 2000-2015
-MACD cross 0 buy next day 1995-2015
-MACD cross 0 buy next day 1995-2015
ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ หรือท่านใดมีอะไรจะเสนอแนะเพิ่มเติมได้ครับ
"Being more conservative with your risk is always better than being more aggressive with your reward"
Position Sizing Techniques วิธีหาจำนวนหุ้นในการซื้อ
1. Fixed Share Amount จำนวนตามใจฉัน ผมใช้ในความหมายที่ว่าอยากซื้อตัวไหนมาก ตัวไหนน้อย ก็แล้วแต่ความชอบ อิอิ
2. Fixed Dollar Amount จำนวนตามเงินลงทุน ในที่นี้คือ จำนวนหุ้น=200,000/ราคาหุ้น
3. Fixed Risk จำนวนตามความเสี่ยงที่รับได้ของเงินในพอร์ต เช่น กำหนดว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้ที่ 2% ของเงินทั้งหมด ในการคิดหาจำนวนหุ้นที่จะเข้าซื้อแต่ละตัวจะคิดจากสูตร Position Size = Cash/Risk per Unit
4. Fix Risk Volatility จำนวนตามความผันผวนของราคา หาได้โดยใช้ ATR (average true range) ในการคำนวณ
Position Size = (Cash/(ATR*Multiple))
- ข้อสังเกตุ เมื่อราคาเปลี่ยนไปทั้งในทางบวก-ทางลบ จะเห็นว่าช่องว่างในความห่างของแต่ละวิธีก็จะยืดออกตามไปด้วย ทั้งด้านกำไรและขาดทุน
- การซื้อหุ้นตามใจฉัน หากเราให้น้ำหนักหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากไป เมื่อได้กำไรก็จะได้มาก การขาดทุนก็จะมากเช่นกัน
ทั้งนี้การหา Position Sizing เป็นเพียงการจำกัดความเสี่ยงอย่างหนึ่งในการลงทุน ยังมีเรื่องที่สำคัญอีกหลายประการที่จะทำให้การลงทุนนั้นประสบความสำเร็จได้ แถมท้ายด้วยผลการทดสอบย้อนหลังกับหุ้นใน SET100 แบบสุ่มตั้งแต่ปี 1995-2015 โดยใช้ EMA และ MACD ครับ โดยแบ่งเป็น
1. ใช้เงินทั้งหมดเข้าซื้อหุ้นตัวเดียว
2. ซื้อหุ้นในพอร์ต 5 ตัว
3. ซื้อหุ้นคำนวณความเสี่ยงที่ 2% ของเงินในพอร์ต
4. จำนวนตาม Volatility
-EMA 10 cross 20 buy next day 1995-2015
-EMA 10 cross 20 buy next day 2000-2015
-MACD cross 0 buy next day 1995-2015
-MACD cross 0 buy next day 1995-2015
ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ หรือท่านใดมีอะไรจะเสนอแนะเพิ่มเติมได้ครับ
"Being more conservative with your risk is always better than being more aggressive with your reward"