ทำไม Jas-w3 ต่ำกว่ามูลค่าเยอะจังครับ คำนวณได้ตั้ง 2.24 บาท

กระทู้คำถาม
Black-Scholes Option Pricing Model with Dividends        
        
Current Stock Price         5.50 บาท
Exercise Price                 4.30 บาท
Risk-Free Interest Rate     4.00%
Expected Life of Option     5 ปี
Volatility                  43.0%
Dividend Yield                 2.75%
        
Call Option Value         2.24 บาท <<== มูลค่าที่ควรเป็นน่าจะเป็นราคานี้แล้ว
        
ใช้ค่าตามการประเมินของบล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) ตาม http://www.ryt9.com/s/iq05/2206836
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
รวมพรีเมี่ยมแล้วควรจะเป็น 2 บาทกว่าจริงๆ ครับ  แต่ทั้งนี้เอาขึ้นเอาลงก็ต้องแล้วแต่เจ้ามือด้วยครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่