วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี 2557 แล้วนะครับกับ 6 เดือนที่ผมใช้ระบบเทรดเริ่มต้นเดือนกรกฎาคม (ถ้าแบบจริงจังก็คือ 5 เดือนเพราะช่วงเดือนแรกยังนิ่งไม่พอทำตามระบบไม่ได้สังเกตว่าล้างพอร์ตไปที) ก็จะเล่าถึงประสบการณ์เล็กน้อยของผมในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
Bualuang iTracker
ก่อนใช้ระบบผมทำอะไรไปบ้าง
- Backtest ผมให้ความสำคัญกับการ Backtest เสมอเพราะอย่างน้อยก็เป็นแนวทางให้เรารู้คร่าว ๆ ได้ว่าเราคลำมาถูกทางหรือไม่ ซึ่งแน่นอนเพื่อป้องกันการให้ผลที่ดีเกินไปควรเก็บข้อมูลบางส่วนไว้สำหรับการยืนยันว่าระบบใช้ได้กับข้อมูลทั้งสองชุดหรืออย่างน้อยก็ยังให้ผลที่น่าพอใจกับชุดที่เรานำมายืนยัน เช่น เราทดสอบเพื่อดูความสามารถของระบบและปรับปรุงบนชุดข้อมูลช่วงเวลา (2004-2009) เราก็อาจนำข้อมูลช่วงปีอื่นมาใช้ทดสอบยืนยันก็ได้ว่าปีอื่นก็ยังใช้ได้ดีนะ
- เผื่อความผิดพลาด หากลืมซื้อหุ้น,หากลืมขายหุ้น พยายามออกแบบระบบให้มีความยืดหยุ่นโดยเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดต้องไม่ส่งผลกระทบมากเกินไป เช่น แทนที่จะทำ Backtest ซื้อขายตามระบบธรรมดาก็อาจจะเพิ่มความน่าจะเป็นเข้าไปเช่นสัญญานซื้อมาอาจจะมีความน่าจะเป็นที่ 0.5 (50%) ว่าเราจะซื้อทำนองเดียวกันกับการขายเป็นต้น แล้วดูว่าระบบของเราเสียหายจากการไม่ซื้อตามที่กำหนดไม่ขายตามที่กำหนดขนาดไหนในความน่าจะเป็นที่เรากำหนด
- ข้อมูลที่ดี หาข้อมูลที่มีการปรับแตกพาร์แล้ว เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการสร้างระบบ และปรับปรุงฐานข้อมูลของตนเสมอ
- พยายามออกแบบให้เล่นหลาย ๆ ตัวมากกว่าเพียงไม่กี่ตัว อันนี้ผมว่าแล้วแต่คนนะ แต่สำหรับผม ๆ ไม่มั่นใจในแนวทางการลงทุนแบบทุ่มไม่กี่ตัวเท่าไหร่ เพราะหากการลงทุนนั้น ผิดพลาดมันจะทำให้เกิดความเสียหายมากตาม
- เล่นในระดับความรู้ที่เรามี ตอนเริ่มตั้นเล่นหุ้นแรก ๆ ผมก็เล่น dw แต่ไป ๆ มา ๆ ผมว่าผมยังมีความรู้ไม่เพียงพอก็ควรจะถอยออกมาก่อน
- Drawdown สำหรับผมแล้วตอนนี้เจอหนักสุด ๆ ที่ประมาณ ( -11.57 %) ทนเห็นมันลงไปได้เท่าไหร่ก็กำหนดเอาแล้วกันครับ (สำหรับผมคิดว่าไม่ควรน้อยกว่า -30%)
ระหว่างการใช้ผมเจออะไร
ปัญหาที่ผมพบ
- บริษัทแจก warrant แล้วหุ้นลงควรทำอย่างไร ? ปรับราคาหุ้น ? หรือปล่อยมันไปถ้ามันโดนจุดที่เราวางไว้ว่าจะขายก็ขาย ?
- บริษัทโดน sp ?
- บริษัทเพิ่มทุน ?
สิ่งที่ผมต้องดู
- ปฏิทินหลักทรัพย์ XW, XR, XD และอื่น ๆ เพื่อทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีอะไรเกิดขึ้น ? เพิ่มทุน ? แจกวอแรนต์ ?
- การกระทำบางอย่างของหลักทรัพย์(บริษัท) นั้น ๆ อาจส่งผลให้ถูก SP (ระงับการซื้อขาย) ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถขายหุ้นได้ ที่แย่กว่านั้นคือถูกเพิกถอนซึ่งหมายความว่าเราจะคิดถึงเขาอีกนาน << ซึ่งผมไม่ค่อยดูหรอกจะรู้ก็ตอนมันโดน sp ไปละ 555
- หาแนวคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงระบบอยู่เสมอ เพราะบางทีมันอาจจะมีช่องโหว่หรือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดก็ได้
ดูพอร์ตจริงไปแล้วอันนี้พอร์ตจำลองที่ใช้ code เดียวกับที่ใช้อยู่ เนื่องจาก adam ถูก sp อยู่นะครับจึงเอา adam ออกจากการทดสอบ
แก้ภาพ
อันนี้รูปการกระจายของ กำไร(%)ของพอร์ตจำลองที่ 100 ชุดแต่ละชุดให้โอกาสในการซื้อเมื่อมีสัญญานซื้อ = 0.5 โอกาสในการขายเมื่อมีสัญญาน = 1 (ขายทุกครั้ง)
ค่าเฉลี่ย = 76.38, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 24.05
อันนี้รูปการกระจายของ กำไร(%)ของพอร์ตจำลองที่ 100 ชุดแต่ละชุดให้โอกาสในการซื้อเมื่อมีสัญญานซื้อ = 0.5 โอกาสในการขายเมื่อมีสัญญานขาย = 0.5
ค่าเฉลี่ย = 95.56, ค่าเบี่ยงเบน = 39.37
โดยรวมแล้วยังทำตามระบบไม่ได้ 100% ทำให้เสียกำไรไปพอสมควร ล่าสุดก็ UWC เพราะผมกังวลว่า Volume มันบาง ๆ พิลึก ๆ เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ระบบใหม่ ๆ ด้วยนะครับยังไงเราสร้างระบบด้วยตนเองแล้วก็ทำตามระบบซะหน่อย แต่เวลาแค่ 6 เดือนกับหุ้นที่วิ่งอย่างกับกระสวยอวกาศก็อาจจะไม่เหมาะที่จะสรุปว่าการลงทุนของผมนั้นสำเร็จ แต่อย่างน้อย ๆ ก็ยังพอมีกำไรให้ชื่นใจบ้าง แหะ ๆ
ต่อไปกำลังคิดว่าจะศึกษาพวก Machine Learning, Probabilistic graphical models (จริง ๆ ผมมีความคิดว่าจะเอาไปใช้เกี่ยวกับพวก image processing) แต่ไม่รู้จะเอามาปรับใช้ได้ขนาดไหนกัน
Review ระบบเทรดของผม
ก่อนใช้ระบบผมทำอะไรไปบ้าง
- Backtest ผมให้ความสำคัญกับการ Backtest เสมอเพราะอย่างน้อยก็เป็นแนวทางให้เรารู้คร่าว ๆ ได้ว่าเราคลำมาถูกทางหรือไม่ ซึ่งแน่นอนเพื่อป้องกันการให้ผลที่ดีเกินไปควรเก็บข้อมูลบางส่วนไว้สำหรับการยืนยันว่าระบบใช้ได้กับข้อมูลทั้งสองชุดหรืออย่างน้อยก็ยังให้ผลที่น่าพอใจกับชุดที่เรานำมายืนยัน เช่น เราทดสอบเพื่อดูความสามารถของระบบและปรับปรุงบนชุดข้อมูลช่วงเวลา (2004-2009) เราก็อาจนำข้อมูลช่วงปีอื่นมาใช้ทดสอบยืนยันก็ได้ว่าปีอื่นก็ยังใช้ได้ดีนะ
- เผื่อความผิดพลาด หากลืมซื้อหุ้น,หากลืมขายหุ้น พยายามออกแบบระบบให้มีความยืดหยุ่นโดยเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดต้องไม่ส่งผลกระทบมากเกินไป เช่น แทนที่จะทำ Backtest ซื้อขายตามระบบธรรมดาก็อาจจะเพิ่มความน่าจะเป็นเข้าไปเช่นสัญญานซื้อมาอาจจะมีความน่าจะเป็นที่ 0.5 (50%) ว่าเราจะซื้อทำนองเดียวกันกับการขายเป็นต้น แล้วดูว่าระบบของเราเสียหายจากการไม่ซื้อตามที่กำหนดไม่ขายตามที่กำหนดขนาดไหนในความน่าจะเป็นที่เรากำหนด
- ข้อมูลที่ดี หาข้อมูลที่มีการปรับแตกพาร์แล้ว เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการสร้างระบบ และปรับปรุงฐานข้อมูลของตนเสมอ
- พยายามออกแบบให้เล่นหลาย ๆ ตัวมากกว่าเพียงไม่กี่ตัว อันนี้ผมว่าแล้วแต่คนนะ แต่สำหรับผม ๆ ไม่มั่นใจในแนวทางการลงทุนแบบทุ่มไม่กี่ตัวเท่าไหร่ เพราะหากการลงทุนนั้น ผิดพลาดมันจะทำให้เกิดความเสียหายมากตาม
- เล่นในระดับความรู้ที่เรามี ตอนเริ่มตั้นเล่นหุ้นแรก ๆ ผมก็เล่น dw แต่ไป ๆ มา ๆ ผมว่าผมยังมีความรู้ไม่เพียงพอก็ควรจะถอยออกมาก่อน
- Drawdown สำหรับผมแล้วตอนนี้เจอหนักสุด ๆ ที่ประมาณ ( -11.57 %) ทนเห็นมันลงไปได้เท่าไหร่ก็กำหนดเอาแล้วกันครับ (สำหรับผมคิดว่าไม่ควรน้อยกว่า -30%)
ระหว่างการใช้ผมเจออะไร
ปัญหาที่ผมพบ
- บริษัทแจก warrant แล้วหุ้นลงควรทำอย่างไร ? ปรับราคาหุ้น ? หรือปล่อยมันไปถ้ามันโดนจุดที่เราวางไว้ว่าจะขายก็ขาย ?
- บริษัทโดน sp ?
- บริษัทเพิ่มทุน ?
สิ่งที่ผมต้องดู
- ปฏิทินหลักทรัพย์ XW, XR, XD และอื่น ๆ เพื่อทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีอะไรเกิดขึ้น ? เพิ่มทุน ? แจกวอแรนต์ ?
- การกระทำบางอย่างของหลักทรัพย์(บริษัท) นั้น ๆ อาจส่งผลให้ถูก SP (ระงับการซื้อขาย) ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถขายหุ้นได้ ที่แย่กว่านั้นคือถูกเพิกถอนซึ่งหมายความว่าเราจะคิดถึงเขาอีกนาน << ซึ่งผมไม่ค่อยดูหรอกจะรู้ก็ตอนมันโดน sp ไปละ 555
- หาแนวคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงระบบอยู่เสมอ เพราะบางทีมันอาจจะมีช่องโหว่หรือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดก็ได้
ดูพอร์ตจริงไปแล้วอันนี้พอร์ตจำลองที่ใช้ code เดียวกับที่ใช้อยู่ เนื่องจาก adam ถูก sp อยู่นะครับจึงเอา adam ออกจากการทดสอบ
แก้ภาพ
อันนี้รูปการกระจายของ กำไร(%)ของพอร์ตจำลองที่ 100 ชุดแต่ละชุดให้โอกาสในการซื้อเมื่อมีสัญญานซื้อ = 0.5 โอกาสในการขายเมื่อมีสัญญาน = 1 (ขายทุกครั้ง)
ค่าเฉลี่ย = 76.38, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 24.05
อันนี้รูปการกระจายของ กำไร(%)ของพอร์ตจำลองที่ 100 ชุดแต่ละชุดให้โอกาสในการซื้อเมื่อมีสัญญานซื้อ = 0.5 โอกาสในการขายเมื่อมีสัญญานขาย = 0.5
ค่าเฉลี่ย = 95.56, ค่าเบี่ยงเบน = 39.37
โดยรวมแล้วยังทำตามระบบไม่ได้ 100% ทำให้เสียกำไรไปพอสมควร ล่าสุดก็ UWC เพราะผมกังวลว่า Volume มันบาง ๆ พิลึก ๆ เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ระบบใหม่ ๆ ด้วยนะครับยังไงเราสร้างระบบด้วยตนเองแล้วก็ทำตามระบบซะหน่อย แต่เวลาแค่ 6 เดือนกับหุ้นที่วิ่งอย่างกับกระสวยอวกาศก็อาจจะไม่เหมาะที่จะสรุปว่าการลงทุนของผมนั้นสำเร็จ แต่อย่างน้อย ๆ ก็ยังพอมีกำไรให้ชื่นใจบ้าง แหะ ๆ
ต่อไปกำลังคิดว่าจะศึกษาพวก Machine Learning, Probabilistic graphical models (จริง ๆ ผมมีความคิดว่าจะเอาไปใช้เกี่ยวกับพวก image processing) แต่ไม่รู้จะเอามาปรับใช้ได้ขนาดไหนกัน