วิธีทำกำไร 12% ต่อปี (arbitrage trading )

http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_arbitrage
       บทความนี้กล่าวถึงตลาดอนุพันธ์ เช่นตลาด TFEX  SSF
ตัวอย่างเช่น
ตัวสินค้า หุ้น TTA ซึ่งเรียกว่าตัวแม่   (ราคา ณ วันที่ 16 กค 2557  อยู่ที่ 20 บาท)
ตัวอนุพันธ์  TTAU14X  ซึ่งเรียกว่าตัวลูก (ราคา ณ วันที่ 16 กค 2557  อยู่ที่ 20.41 บาท)

      โดยปกติตัวลูกจะมีราคาเท่ากับตัวแม่หรือใกล้เคียงกัน
หากราคาตัวแม่กับราคาตัวลูกห่างกันมาก ก็เกิด arbitrage trading

วิธีทำ    
(สมมุติ  ว่าราคามันห่างกันมาก  และเกิดในเดือนสิงหาคม)
1   ตั้ง open short  "TTAU14X "  ที่ราคา 20.45
2   เมื่อ matched แล้วถึงซื้อตัวแม่ ที่ 20 บาท
3   เมื่อตัวลูกหมดอายุ ก็ให้ขายตัวแม่ทิ้ง
                    คือตัวอนุพันธ์  TTAU14X จะหมดอายุ 29 กันยายน 2557
                    โดยที่ทุกสัญญาจะคิดกำไรขาดทุนจากราคาตัวแม่ในวันที่หมดอายุ

วิธีคิดกำไร
      ราคาตัวแม่ในวันที่ 1 สค =x
      ราคาตัวลูกในวันที่ 1 สค =y
      ราคาตัวแม่ในวันที่ 29 กย =z

      กำไร=(y-x)+(z-z)
    
      สรุป   หาก  y-x   มากกว่าสองเปอร์เซ็นต์  ซึ่งจะใช้เวลาประมาณสองเดือน
               เราจะกำไรประมาณ  12% ต่อปี

หมายเหตุ    หากผิดพลาดประการใด    กรุณาเขียนติเตียนแบบสุภาพสุภาพ
ปล.           ที่เขียนสืบเนื่องจาก   บางสัญญาขาดสภาพคล่องงงงงงงงง
                  จนเกิดarbitrage trading ได้
ปล2          เงินสองเปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่าจะเป็นเงินที่น้อยแต่มันไม่มีความเสี่ยง
                 ดีกว่าหุ้น   เพราะหุ้นสามารถขาดทุนได้