ควรเลือกระบบไหนดี 2

จากกระทู้ที่แล้วนะครับ http://pantip.com/topic/32061608

ผมโดนติมาว่าค่า CAR/MAX.DD ต่ำไปก็เลยไปแก้มาครับ

เหมือนเดิมเลยครับ

ทำ backtest หุ้นใน set100 ปัจจุบันโดยกรอบเวลาคือ 1/5/2547 - 1/5/2557 (ถ้าตัวไหนยังไม่ได้ทำการซื้อขายในเวลานั้นก็แปลว่าหุ้นตัวนั้นจะไม่อยู่ในกลุ่มทดสอบในเวลาดังกล่าว เช่นหุ้นเริ่มซื้อขาย 1/5/2548 กรอบเวลาระหว่าง 1/5/47 - 1/5/48 ก็จะไม่มีหุ้นนั้นเข้ามาเกี่ยว)

Maxopenpositions = 10
Positionsize = 10% ของทุน

ใช้หลัก break แนว ต้านซื้อ break แนวรับขาย





_{เรียงตามลำดับ 1-M, 2-M, 3-M}

3 อันบนนี้เบรกแนวต้านซื้อ ลงมาแนวรับขายครับโดยใส่ตัวกรอง MACD ของ SET ไปด้วย

ถ้า SET (EMA12-EMA26)<0 ให้ขายให้หมดครับ ส่วนการซื้อก็ต้องรอให้ SET (EMA12-EMA26)>0 ก่อนถึงจะทำการซื้อครับ





_{เรียงตามลำดับ 1, 2, 3}

3 อันบนนี้เบรกแนวต้านซื้อ ลงมาแนวรับขายครับ ไม่ได้ใส่ตัวกรอง MACD ของ SET ไปด้วย

คำถามคือระบบแต่ละระบบมีข้อดีอย่างไรและในระยะยาวระบบไหนน่าจะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอมากที่สุด

คิดว่าระบบนี้ดีพอจะนำมาเทรดได้หรือยัง

แก้ไขนะครับ โค้ดที่ใช้ในการคำนวน backtest ครั้งนี้มีการใช้ข้อมูลในอนาคตซึ่งทำไม่ได้ในการเทรดจริงมันจะมองไปข้างหน้า r วันซึ่งที่ไม่ส่งผลเวอร์มากเพราะจุดที่มองไปข้างหน้าจะนำมาคำนวนเป็นค่าเฉลี่ย