เริ่มต้น 1แสน 27ปี ได้ 277 ล้านบาท ระบบนี้ดีพอจะใช้ Trade หุ้นได้ไหมครับ

ผมใช้ข้อมูลหุ้นใน SETและMAI ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 01/01/2530 - 07/03/2557 ทั้งหมดประมาณ 27 ปี เงินลงทุนเริ่มต้น 100,000 บาท เป็นระบบ End of Day คือ คำนวณตอนกลางคืน ถ้ามีสัญญาณ ซื้อหรือขาย ก็ซื้อหรือขายแบบ ATO ตอนตลาดเปิดวันถัดไป

ระบบจะขาดทุนอยู่ 4 ปีคือ ปี 1994(-14%), 1995(-2.4%),1997(-9%) และ ปี 2000(2.8%)

สุดท้าย Net Profit ปัจจปันอยู่ที่  276,758,717 บาท

ระบบนี้ดีเพียงพอกับ การนำมา Trade หุ้นหรือยัง ( ใช้ ระบบ Buy/Sell signal Bollinger Band Breakout ที่มีการ customized parameter แบบบ้านๆ )

ใช้โปรแกรม Amibroker ในการ backtest และข้อมูลหุ้นจาก CDC (โฉลกดอดคอม)









ส่วนหลักการ ของระบบ Bollinger Breakout และ parameter ที่ใช้มีดังนี้ครับ

MA Length =19 วัน (ค่า Standard อยู่ที่ 20 วัน)
StDevWindow = 22 วัน (ค่า Standard อยู่ที่ 20 วัน)

จะซื้อเมื่อ ราคาปิดล่าสุดมากกว่า ค่า  Upper Bollinger Band ที่กำหนดค่าไว้ที่ 3 (ค่า standard เดิมอยู่ที่ 2)
จะขายเมื่อ ราคาปิดล่าสุดต่ำกว่ากว่า ค่า  Lower Bollinger Band ที่กำหนดค่าไว้ที่ 1 (ค่า standard เดิมอยู่ที่ 2)

เงื่อนไขในการ ซื้อ อีกอย่างที่ใส่ไปในระบบ คือ เลือกซื้อเฉพาะหุ้นที่ มี Trend ขาขึ้น โดยดูจาก ค่า Moving Average 30 วัน > ค่า Moving Average 30 วัน ของหุ้นตัวนั้นๆ

ส่วน Max Stop Loss ของระบบ มีการกำหนดไว้ คือถ้า ราคาที่ซื้อมีการลดต่ำกว่าค่า 2 เท่าของค่า Average True Range (ATR) คิดที่ 21 วัน ให้ขายในวันถัดไปตอนตลาดเปิดที่ราคา ATO เหมือนกัน

ในส่วนของเงินลงทุนแต่ละครั้ง(PositionSize) จะกำหนดไว้โดยสูตร

PositionSize = PctRiskPerTrade*BuyPrice/MaxLossStop

โดยที่ PctRiskPerTrade ย่อมาจาก Percent Risk per Trade โดยจะกำหนดไว้ที่ 0.5% ของ ค่า Equity ของ Portfolio
         BuyPrice คือ ราคาของหุ้น ตัวที่จะ Trade
         MaxLossStop คือค่า Stop Loss ที่กล่าวไว้ข้างต้น [ = 2xATR(21) ]