ผมลองหยิบโปรแกรม Amibroker 5.70 rc1 กับข้อมูลของ SET ที่ได้จาก SiamChart มาทดลองทำ system trade แบบโง่ๆ ขึ้นมา
เพื่อพิสูจน์เฉพาะความสามารถของ Technical Indicator โดยมีการตั้ง stop loss ไว้ที่ 7% และการซื้อหุ้นแต่ละครั้งจะซื้อโดยเงินที่มีอยู่ทั้งหมดเลยในวันทำการถัดไปหลังจากเกิดสัญญาณซื้อขาย
การสั่งซื้อขายจะคล้ายๆ รูปข้างล่าง แต่ผม capture มาแค่รูปเดียวพอให้เห็นภาพเฉยๆ
ซึ่งค่าการทดสอบต่างที่เราผลสนใจจะมีประมาณนี้ครับ
- Annual Return % ผลตอบแทนต่อปีโดยเฉลี่ย
- Winners % อัตราส่วนการได้กำไร
- Avg. Profit/Loss % อัตราส่วนของกำไรต่อขาดทุนเฉลี่ยเป็น %
- Loss % อัตราส่วนการขาดทุน
โดยผลการทดสอบเป็นดังนี้ครับ
1. BB โดยซื้อเมื่อราคาปิดตัด เส้นล่าง และขายเมื่อ ราคาปิดตัด เส้นบน
2. BB โดยซื้อเมื่อราคากลับตัวยืนเหนือเส้นล่าง และขายเมื่อ ราคาปิดตกลงต่ำกว่าเส้นบน
3. RSI โดยซื้อเมื่อ RSI กลับตัวยืนเหนือ 30 และขายเมื่อ RSI ตกลงต่ำกว่า 70
4. EMA (20,75) โดยซื้อเมื่อเกิด golden cross และขายเมื่อเกิด dead cross
5. EMA (90,200) โดยซื้อเมื่อเกิด golden cross และขายเมื่อเกิด dead cross
6. MACD(12,26, signal 9) โดยซื้อเมื่อเกิด golden cross และขายเมื่อเกิด dead cross
สรุปได้ว่า indicator แบบ bb จะให้ผลตอบแทนที่ขาดทุนซึ่งอาจเป็นเพราะว่าการดู indicator ประเภทนี้อาจจะต้องใช้อย่างอื่นในการประกอบด้วย เช่น แนวโน้มในขณะนั้นหรือปริมาณการซื้อขายเป็นต้น
ส่วนการซื้อขายโดยอิงกับค่าเฉลี่ยอย่าง EMA หรือ MACD นั้น สามารถนำไปสร้างสัญญาณซื้อขายได้เลย เพราะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่แล้ว แต่อาจจะต้องระวัง max drawdown ที่จะทำให้เงินหายไปบางช่วงถึง 50% ของ port ดังนั้นก็จะนำไปใช้จริงควรจะต้องเพิ่มส่วนการบริหารหน้าตักเข้ามาช่วยด้วย แต่อาจจะต้องแลกกับผลตอบแทนที่ลดลง
ส่วน RSI ให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ต้องระวังว่าถ้าบริษัทพื้นฐานเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงในระยะยาวหรือหุ้นที่เหวี่ยงมาก(Beta กว้าง) จะทำให้ขาดทุนได้ จึงเหมาะกับการใช้กับหุ้นพื้นฐานดีเท่านั้น เช่นรูปด้านล่าง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ปล. ที่ผมไม่ทำในหุ้นทุกตัวเพราะว่า ข้อมูลมันยังไม่ได้จัดกลุ่มดีๆ มีทั้ง sector, industry, dw และอื่นๆ มั่วไปหมด ถ้าเอามาลองคงไม่เกิดประโยชน์
ปล.2 การนำ Indicator หลายๆ ตัวมาหาจุดซื้อจุดขาย มักจะไม่ได้ผลดีกว่าเก่า ตามคลิปข้างล่าง ฉะนั้นเลิกใช้กราฟรกๆ กันได้แล้วครับ ดูแล้วมึน เดี๋ยวผมจะทำ system test มาให้ดูอีกรอบ คิด logic ก่อนฮาๆ
มาดูกันว่า Technical Indicator ตัวไหน work เมื่อจับมาทำ backtest กับปู่ SET ตั้งแต่เปิดตลาด
การสั่งซื้อขายจะคล้ายๆ รูปข้างล่าง แต่ผม capture มาแค่รูปเดียวพอให้เห็นภาพเฉยๆ
ซึ่งค่าการทดสอบต่างที่เราผลสนใจจะมีประมาณนี้ครับ
- Annual Return % ผลตอบแทนต่อปีโดยเฉลี่ย
- Winners % อัตราส่วนการได้กำไร
- Avg. Profit/Loss % อัตราส่วนของกำไรต่อขาดทุนเฉลี่ยเป็น %
- Loss % อัตราส่วนการขาดทุน
โดยผลการทดสอบเป็นดังนี้ครับ
1. BB โดยซื้อเมื่อราคาปิดตัด เส้นล่าง และขายเมื่อ ราคาปิดตัด เส้นบน
2. BB โดยซื้อเมื่อราคากลับตัวยืนเหนือเส้นล่าง และขายเมื่อ ราคาปิดตกลงต่ำกว่าเส้นบน
3. RSI โดยซื้อเมื่อ RSI กลับตัวยืนเหนือ 30 และขายเมื่อ RSI ตกลงต่ำกว่า 70
4. EMA (20,75) โดยซื้อเมื่อเกิด golden cross และขายเมื่อเกิด dead cross
5. EMA (90,200) โดยซื้อเมื่อเกิด golden cross และขายเมื่อเกิด dead cross
6. MACD(12,26, signal 9) โดยซื้อเมื่อเกิด golden cross และขายเมื่อเกิด dead cross
สรุปได้ว่า indicator แบบ bb จะให้ผลตอบแทนที่ขาดทุนซึ่งอาจเป็นเพราะว่าการดู indicator ประเภทนี้อาจจะต้องใช้อย่างอื่นในการประกอบด้วย เช่น แนวโน้มในขณะนั้นหรือปริมาณการซื้อขายเป็นต้น
ส่วนการซื้อขายโดยอิงกับค่าเฉลี่ยอย่าง EMA หรือ MACD นั้น สามารถนำไปสร้างสัญญาณซื้อขายได้เลย เพราะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่แล้ว แต่อาจจะต้องระวัง max drawdown ที่จะทำให้เงินหายไปบางช่วงถึง 50% ของ port ดังนั้นก็จะนำไปใช้จริงควรจะต้องเพิ่มส่วนการบริหารหน้าตักเข้ามาช่วยด้วย แต่อาจจะต้องแลกกับผลตอบแทนที่ลดลง
ส่วน RSI ให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ต้องระวังว่าถ้าบริษัทพื้นฐานเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงในระยะยาวหรือหุ้นที่เหวี่ยงมาก(Beta กว้าง) จะทำให้ขาดทุนได้ จึงเหมาะกับการใช้กับหุ้นพื้นฐานดีเท่านั้น เช่นรูปด้านล่าง
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ปล. ที่ผมไม่ทำในหุ้นทุกตัวเพราะว่า ข้อมูลมันยังไม่ได้จัดกลุ่มดีๆ มีทั้ง sector, industry, dw และอื่นๆ มั่วไปหมด ถ้าเอามาลองคงไม่เกิดประโยชน์
ปล.2 การนำ Indicator หลายๆ ตัวมาหาจุดซื้อจุดขาย มักจะไม่ได้ผลดีกว่าเก่า ตามคลิปข้างล่าง ฉะนั้นเลิกใช้กราฟรกๆ กันได้แล้วครับ ดูแล้วมึน เดี๋ยวผมจะทำ system test มาให้ดูอีกรอบ คิด logic ก่อนฮาๆ