ผมทดลองศึกษาอัลกอรึทึมการซื้อขายหุ้นหลายๆ วิธีจากแหล่งต่างๆ แล้วนำมาปรับปรุง แล้วทดสอบกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 100 หุ้น
สมมติว่าวิธีที่ผมศึกษามีวิธี A B และ C ซึ่งแต่ละวิธีให้อัตรากำไร (Profit Rate) และอัตราความสำเร็จ (Succes Rate) ดังนี้
วิธี A
Profit Rate: -1.00%
Success Rate: 30.00%
วิธี B
Profit Rate: 0.10%
Success Rate: 50.00%
วิธี C
Profit Rate: 0.50 %
Success Rate: 60.00%
(หมายเหตุ Success Rate คิดจากอะไร? ... ในวิธีการซื้อขายหุ้นที่ผมศึกษานั้น ใช้วิธีซื้อขายเป็นครั้งๆ ในการซื้อขาย 1 ครั้งจะประกอบด้วยการซื้อ 1 ครั้ง และ ขาย 1 ครั้ง ถ้าราคาตอนขายมากกว่าหรือเท่ากับตอนซื้อจะถือว่าสำเร็จ แต่ถ้าน้อยกว่าจะถือว่าล้มเหลว)
จากนั้นผมได้ลองพัฒนาวิธีการ X อย่างหนึ่งขึ้นมา และนำวิธีการนั้นไปปรับปรุงใช้กับวิธี A B และ C ได้ออกมาเป็นวิธีใหม่เรียกว่าวิธี AX BX และ CX ตามลำดับ และนำไปทดสอบกับหุ้นชุดเดิมได้ผลลัพธ์ดังนี้
วิธี AX
Profit Rate: 2.00%
Success Rate: 31.00%
วิธี BX
Profit Rate: 0.60%
Success Rate: 48.00%
วิธี CX
Profit Rate: 1.30 %
Success Rate: 55.00%
กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อนำวิธี X ไปปรับใช้กับวิธี A B และ C แล้ว ทำให้ทั้งสามวิธีให้ Profit Rate เพิ่มขึ้น ส่วน Success Rate นั้นเพิ่มขึ้นสำหรับวิธี AX แต่ลดลงสำหร้บวิธี BX และ CX
จากผลการทดลองดังกล่าว ผมอยากจะรู้ว่า Profit Rate ที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นความบังเอิญหรือไม่ ผมจะทำอย่างไรดีครับ
การพิสูจน์ทางสถิติ ทำอย่างไรครับ
สมมติว่าวิธีที่ผมศึกษามีวิธี A B และ C ซึ่งแต่ละวิธีให้อัตรากำไร (Profit Rate) และอัตราความสำเร็จ (Succes Rate) ดังนี้
วิธี A
Profit Rate: -1.00%
Success Rate: 30.00%
วิธี B
Profit Rate: 0.10%
Success Rate: 50.00%
วิธี C
Profit Rate: 0.50 %
Success Rate: 60.00%
(หมายเหตุ Success Rate คิดจากอะไร? ... ในวิธีการซื้อขายหุ้นที่ผมศึกษานั้น ใช้วิธีซื้อขายเป็นครั้งๆ ในการซื้อขาย 1 ครั้งจะประกอบด้วยการซื้อ 1 ครั้ง และ ขาย 1 ครั้ง ถ้าราคาตอนขายมากกว่าหรือเท่ากับตอนซื้อจะถือว่าสำเร็จ แต่ถ้าน้อยกว่าจะถือว่าล้มเหลว)
จากนั้นผมได้ลองพัฒนาวิธีการ X อย่างหนึ่งขึ้นมา และนำวิธีการนั้นไปปรับปรุงใช้กับวิธี A B และ C ได้ออกมาเป็นวิธีใหม่เรียกว่าวิธี AX BX และ CX ตามลำดับ และนำไปทดสอบกับหุ้นชุดเดิมได้ผลลัพธ์ดังนี้
วิธี AX
Profit Rate: 2.00%
Success Rate: 31.00%
วิธี BX
Profit Rate: 0.60%
Success Rate: 48.00%
วิธี CX
Profit Rate: 1.30 %
Success Rate: 55.00%
กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อนำวิธี X ไปปรับใช้กับวิธี A B และ C แล้ว ทำให้ทั้งสามวิธีให้ Profit Rate เพิ่มขึ้น ส่วน Success Rate นั้นเพิ่มขึ้นสำหรับวิธี AX แต่ลดลงสำหร้บวิธี BX และ CX
จากผลการทดลองดังกล่าว ผมอยากจะรู้ว่า Profit Rate ที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นความบังเอิญหรือไม่ ผมจะทำอย่างไรดีครับ